5일 이동평균선 (EMA)

이동평균선의 지지와 저항선 역할

50 일 EMA (지수이동평균) 활용한 트레이딩 전략 - 인텔, 애플 예시

50일 이동평균은 마지막 50 개의 가격 막대를 총계로 나눕니다. 이를 통해 수십 년 동안 기술자가 사용한 50 일 SMA ( 단순 이동 평균 )가 산출됩니다. 시장 참여자들이 더 나은 쥐덫을 만들려고 노력함에 따라 계산은 수년 동안 여러 가지 방식으로 수정되었습니다. 50 일 지수 이동 평균 (EMA)은 가장 인기 있는 변형을 제공하여 단순 이동 평균보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 신호 생성의 이러한 추가 속도는 느린 버전에 비해 명확한 이점을 정의하므로 탁월한 선택입니다.

50 일 EMA는 기술자에게 50 야드 라인에 자리를 제공합니다. 이 자리는 중간기 기회를 위해 전체 경기장을 볼 수 있는 완벽한 장소이며, 활발한 추세 이후의 자연스러운 역 스윙 (높거나 낮음)입니다. 가격 행동이 대다수에 의해 종종 오해되는 경우도 중립적 입장입니다. 그리고 우리의 반대 시장이 계속해서 증명됨에 따라 가장 신뢰할 수 있는 신호는 대다수가 행동의 잘못된 편에 앉아있을 때 발생하는 경향이 있습니다.

시장 전략에서 50 일 EMA를 사용하는 방법에는 수십 가지가 있습니다. 랠리 또는 매도 후 포지션이 매직 라인에 도달했을 때 현실 확인으로 작동합니다. 더 낮은 시간과 더 높은 시간 프레임에서 동일한 이점을 가지며, 지표를 일중 차트에 적용 하거나 50 주 또는 50 개월 버전으로 장기 추세를 추적합니다. 또는 핀볼 게임을 하여 50 일 EMA와 장기 200 일 EMA 사이의 변동을 거래하세요. 그것은 시장 부두의 신비한 세계에서도 작동하며, 50/200 일 교차는 골든 크로스 또는 데드 크로스를 나타냅니다.

철수

50 일 EMA는 자연스러운 반동에서 반대하는 추세에 있거나 수천 개의 금융 상품을 끌어당기는 충동에 반응할 때 가장 자주 사용됩니다. 정상적인 테이프 상태에서 유지되어야 하는 중간 지지 (하락 추세의 저항)를 나타 내기 때문에 이동 평균을 가로질러 멈추는 것이 합리적입니다. 이 추론의 문제는 우리의 불안정한 현대 시장에서 의도 한대로 작동하지 않는다는 것입니다.

50 일 및 200 일 EMA는 공격적인 정지 사냥으로 인해 지난 20 년 동안 좁은 선에서 넓은 영역으로 변모했습니다. 정지를 설정하거나 이동 평균 또는 그 근처에 진입을 타이밍 하기 전에 이러한 위반이 얼마나 깊을지 고려해야 합니다. 50 일 EMA에서의 테스트는 일반적으로 3 ~ 4 개의 가격 막대 내에서 해결되기 때문에 이러한 상황에서는 인내심이 중요합니다. 비결은 a) 반전이 시작되거나 b) 레벨이 돌파되어 귀하의 포지션에 대한 가격 추격을 초래할 때까지 방해가 되지 않는 것입니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

잘못될 위험이 지갑을 손상시킬 수 있으므로 가격이 50 일 EMA를 테스트할 때 얼마나 오래 머물러야 합니까? 채찍 톱을 피할 수 있는 완벽한 방법은 없지만 다른 기술을 살펴보면 반전의 정확한 연장을 정확하게 파악하는 경우가 많습니다.

인텔 예시

예를 들어, Intel ( INTC )은 4 월 1 월 최고치를 기록하고 50 일 EMA에 매각되었습니다. 그것은 지원을 끊은 .386 피보나치 랠리로 떨어졌다 되돌림하고 다음 세션에서 이동 평균에 반등. 주식은 3 일 만에 지지를 되찾았고 회복에 들어갔으며 컵을 완성하고 브레이크 아웃 패턴을 처리했습니다.

50 일 프랙탈

이동 평균은 더 낮거나 더 높은 시간 프레임에서 잘 작동합니다. 결과적으로 주간 거래자들은 15 분 및 60 분 차트에 50 바 EMA를 배치할 때 이점을 찾을 수 있습니다. 이는 일일 변동에 대한 자연스러운 끝점을 정의하기 때문입니다. 시간 프레임이 줄어들면 노이즈가 증가하여 5 분 및 1 분 차트에서 값이 낮아진다는 점을 명심하십시오. 반대로 이 지표는 주간 및 월간 차트에서 탁월한 신뢰성을 보여 주며, 종종 수정 및 장기 추세의 정확한 전환점을 정확히 지적합니다.

이는 50 주 EMA가 1 년 전체의 평균 회귀를 정의하는 반면 50 개월 EMA는 일반적인 비즈니스 주기의 평균 길이에 근접한 4 년 이상의 시장 활동을 추적한다는 점을 고려할 때 의미가 있습니다. 시장 타이머는 이러한 장기 이동 평균을 사용하여 수개월 또는 수년 동안 지속되는 수익성 있는 포지션을 설정할 수 있으며, 위반은 수익을 얻고 자본을 다른 장기 상품에 재 할당할 수 있는 완벽한 수준을 제공합니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Apple ( AAPL )은 2009 년과 2013 년에 50 개월 EMA에서 훌륭한 구매 기회를 설정했습니다. 2008 년 9 월 이동 평균 지지를 깨고 2009 년 4 월에 이 수준을 다시 설정하기 전에 5 개월을 주가가 횡보했습니다. 그리고, 2013 년에 이동 평균을 두 번 테스트하여 2014 년까지 100 % 랠리를 촉발한 이중 바닥을 구축하는 데 4 개월을 보냈습니다. 최저가 지원과 완벽하게 일치하여 시장 플레이어에게 믿을 수 없을 정도로 낮은 위험 진입을 제공하는 방법에 주목하십시오.

50-200 일 핀볼

양방향의 빠른 추세는 50 일과 200 일 EMA 사이의 분리를 증가시키는 경향이 있습니다. 스윙 트레이더는 이 양면 기술의 자연스러운 수혜자이며, 박스의 한쪽이 더 활발한 트렌드 충동에 이를 때까지 길다가 짧아집니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Biogen ( BIIB )은 긴 상승 추세 이후 3 월에 새로운 최고치를 기록했고 며칠 후 50 일 EMA를 돌파하는 가파른 조정에 들어갔습니다. 그런 다음 가격 행동은 50-200 핀볼 게임에 들어가 50 일 EMA의 새로운 저항과 200 일 EMA의 장기 지지 사이에서 75 점 이상을 가로지릅니다. 스윙 반전은 목표 수치에 가깝게 이루어졌기 때문에 쉽게 진입할 수 있고 세 자릿수 주식에 대해 상대적으로 타이트한 정지가 가능했습니다.

강세 및 약세 크로스 오버

200 일 EMA를 통한 50 일 EMA의 하향 크로스 오버는 많은 기술자들이 상승 추세의 끝이라고 생각하는 죽음의 교차를 신호합니다. 상향 크로스 오버 또는 골든 크로스는 새로운 상승 추세를 설정하는 데 있어 유사한 마법 속성을 가지고 있다고 합니다. 실제로, 상승 추세 또는 하락 추세의 수명주기에서 수많은 십자형이 인쇄될 수 있으며 이러한 고전적인 신호는 거의 신뢰성을 보여주지 않습니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

50 주 및 200 주 EMA와는 다른 이야기입니다. SPDR S & P Trust ( SPY )는 15 년 전으로 거슬러 올라가는 4 개의 유효한 교차 신호를 보여줍니다. 더 중요한 것은 이 기간 동안 3 개의 강세장과 2 개의 약세장을 포함하는 잘못된 신호가 없었다는 것입니다. 역사적인 다우 인더스트리 데이터를 살펴보면 30 년 이상 전인 1982 년에 마지막 무효 십자가가 발생했습니다. 이것은 황금 십자가와 죽음의 십자가가 시장분석에서 존경받는 자리를 차지할 자격이 있음을 보여줍니다.

마지막 결론

50 일 EMA는 중간 기간 동안 자연 평균 복귀 수준을 식별합니다. 가격 예측, 위치 선택 및 전략 구축에 수많은 응용 프로그램이 있습니다. 트레이더, 시장 타이머 및 투자자는 모두 50 일 EMA 연구의 혜택을 받으며 기술 시장분석에 없어서는 안 될 요소가 됩니다.

이동평균선7개(SMA,EMA,SMMA) + 볼린저밴드 + 일목균형표 Multi-MA & BB & Ichimoku

방송에서 바로 도와주신다고 말씀해주시고 뚝딱 만들어주신 HeroA님 감사합니다.

이 지표는 HeroA님이 직접 만들어주셨으며 시청자 분들에게 공유해도 된다는 허락하에 공유해드리고 있습니다.

본 지표는 제가 사용하시는분들의 편의를 위하여 수정한 부분이있습니다.

- 이동평균선 5개 -> 7개로 추가, 볼린저밴드 함수명 변경 및 디폴트값 수정, 각 지표의 대부분의 선 색 수정 및 지표 이름을 영어에서 한국어로 변경 이상 입니다.

이 보조지표는 트레이딩뷰 지표를 여러개 넣기 힘든 투자자분들을 위하여 만들어 졌으며

이동평균선 7개, 볼린저밴드 그리고 일목균형표를 동시에 켤 수 있는 멀티보조지표입니다.

SMMA = 스무디드 무빙 애버리지

지표 기본값 설명

1~5번 20일 50일 120일 240일 365일 기본 설정

6~7번 (여분선) 각 1일 기본 설정

2번 볼린저밴드(기본 볼린저밴드 설정)

기본 일목균형표의 설정과 동일

설정 수정 방법

인풋에서는 이동평균선, 볼린저밴드와 일목균형표를 끄고 키실수있습니다.

이동평균선의 종류와 일자를 바꾸실 수 있습니다.

볼린저밴드와 일목균형표는 기본 설정이 들어가 있기에 그대로 사용하셔도 문제없으십니다.

모습에서는 각 보조지표의 선의 굵기 및 색을 정하실 수 있습니다.

편하신 색으로 보시면 됩니다.

기본적으로 이동평균선은 무지개 색으로 하였으며 볼린저밴드와 일목균형표는 기본 세팅값과 동일하게 만들었습니다.

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여기서부터는 트레이딩뷰 하우스룰에 따라 번역기를 통한 영어로 번역된 동일한 내용입니다. (영어는 번역기를 사용하였기에 오역이 많을 수 있습니다)

From here, it is the same content translated into English through a translator according to the Trading View House Rules. (English may use a translator, so there may be many mistakes)
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How to add auxiliary indicators

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It automatically goes into the part you see in the chart

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Thank you HeroA for telling me that you are helping me right away on the air.

This indicator was created by HeroA and is shared with permission from viewers.

This indicator has been modified for the convenience of those I use.

-More than 5 moving average lines 5일 이동평균선 (EMA) -> 7, Bollinger band function name change and default value change, most line color of each index and index name change from English to Korean or more.

This sub-indicator was created for investors who have difficulty entering multiple trading view indicators.

It is a multi-auxiliary indicator that can turn on seven moving average lines, a Bollinger band , and a daily balance table at the same time.

Moving average line type

Metric Default Description

-Moving average line

1-5 times 20 days 50 days 120 days 240 days 365 days Default setting

6~7 (extra line) Basic setting for each day

Standard deviation 1

Standard deviation 2

-Ilmok Balance Table

Same as the setting of the basic daily balance table

How to modify settings

In the input, you can turn off the moving average line, Bollinger band and the tree balance table.

You can change the type and date of the moving average line.

The Bollinger Band and the Ichimoku Balance Table have default settings, so you can use them as they are.

In the figure, the thickness and color of the lines of each indicator can be determined.

You can see it in a comfortable color.

Basically, the moving average line was made in rainbow color, and the Bollinger band and the tree balance table were made to be the same as the default settings.

5일 이동평균선 (EMA)

이동 평균선이란 주가가 일정 기간 동안 움직인 가격 변화 흐름을 평균 낸 값으로 주가의 움직임을 시각적으로 이해할 있도록 하나의 선으로 표현한 것입니다.

이동평균선은 주식차트를 보는 방법 중에서도 가장 기본이 되는 기술적 분석에서 주로 사용됩니다.

이동평균선은 주가에 후행해 만들어지는 지표이기 때문에 그 자체만으로는 미래에 주가가 상승할 것인지 또는 하락할 것인지를 정확히 예측할 수는 없습니다.

그렇지만, 많은 주식 투자자들이 실전에서 이동평균선을 기술적 보조 지표로 적극적으로 채택해 활용하는 이유는

이동평균선이 만드는 특정한 패턴 (골든, 데드 크로스)은 어느정도 향후의 주가 흐름 및 추세를 어느정도 예측하는데 생각보다 많은 도움을 주기 때문입니다.

가장 일반적인 이동평균 크로스 모습(데드 크로스, 골든 크로스)

예를들면, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라가는 골든 크로스가 발생하는 경우 매수 사인으로 읽힙니다.

그 반대로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 하락을 하는 데드 크로스가 발생하는 경우는 매도 사인으로 읽히는 경우가 바로 그것입니다.

이처럼 이동평균선은 사용이 쉬운데다가 특정한 패턴이 만들어질 때 향후 주가 흐름을 어느 정도 예측이 가능하다는 측면에서 보면 그 활용성이 제법 크다 할 수 있습니다.

특히 단기적 관점에서 보자면, 이동평균선은 높은 확률로 주가의 지지와 저항 구간을 보다 손쉽게 예상 및 예측할 수 있도록 해, 보다 빠른 매수와 매도 의사결정을 내리는데도 많은 도움을 줍니다.

본문에서는 특히 이동평균선을 활용해 주식 투자에 어떻게 활용할 수 있는지를 자세히 설명합니다.

단순, 지수 이동평균선 종류

이동평균선은 단순 이동평균선(SMA, Simple Moving Average)와 지수 이동평균선(EMA, Exponential Moving Average)으로 구분됩니다.

예를 들어 5일 단순 이동평균선(SMA)이라면 5일 동안의 종가를 기준으로 평균해 주가의 움직임을 선으로 연결해 나타내는 방식이라면, 5일 지수 이동평균선(EMA)은 주가의 움직임을 평균 낼 때 최근 날짜가 가까울수록 더 가중치를 부여하는 방식으로 계산됩니다.

그래서 이평선의 기울기나 골든, 데드 크로스가 단순 이동평균선 보다 더 빨리 차트 위에 표시되는 경향이 있습니다. 빠르다고 해서 마냥 좋은 것이 아닌 게 생각보다 단기 이평선의 크로스에는 속임수도 많은 터라 주의가 필요합니다.

2차원 평면이라는 차트 화면에서 기준 삼을만한 것들이 생각보다 그리 많지 않으므로 대부분의 시장 참여자가 같은 종류의 보조지표를 보고 의사결정을 내리기 때문에 결과적으로는 패턴이 점점더 잘 들어맞는 거라 보시면 될 겁니다.

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이동평균선의 구분

이동평균선은 크게 단기 이동평균선과 중기, 장기 이동평균선으로 구분해 부릅니다.

단기 이동평균선은 주로 5일, 10일, 20일, 25일 처럼 한 달 이내의 짧은 기간 설정의 경우라 한다면, 중장기 이평선은 50일, 150일, 200일, 300일 처럼 분기에서 1년 이상으로 보다 긴 기간으로 설정하는 경우 중장기 이동평균선이라고 합니다.

실제 우리나라 투자자들의 경우 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균을 자주 사용한다면, 미국의 경우는 10일, 20일, 50일, 150일, 200일 순으로 많이 사용합니다.

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이동평균선을 활용한 매매신호

개인적으로는 이동평균선의 골든크로스와 데드크로스는 매매시점 포착에 있어서는 나름 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

이동평균선 매매법으로는 그랜빌(Granville)과 리처드 돈키안(Richard Donchian)이 유명합니다.

그랜빌은 이동평균선과 주가의 이격과 괴리를 주로 매매 타이밍으로 활용해 매매를 한 반면, 돈키안은 보다 심플한 방식으로 50일 이평선과 200일 이평선의 골든 크로스와 데드 크로스를 기준으로 중장기 투자를 진행한 것으로 유명합니다.

돈키안 50일, 200일 이동평균 크로스 매매법

실제로 마크, 윌리엄 오닐을 비롯해 현존하는 대부분의 투자자들이 챙겨보는 이동평균선은 돈키안 모델이라 봐도 과언은 아닙니다.

근데 뭐 돈키안이 개발했다고 하기도 뭐합니다. 왜냐면 주가 차트를 가지고 공부를 하다 보면, 필연적으로 누구나 발견할 수 있는 것입니다.

그럼에도 경험많은 투자자들에 의해 이 중장기 이동평균선에 큰 의미가 부여되어서 5일 이동평균선 (EMA) 주식 시장의 상승과 하락 추세를 판단할 때 50일 이동평균선과 200일 이동평균선은 매우 크리티컬 한 영향을 미친다 할 수 있습니다.

위 차트 이미지는 삼성전자 일간 차트위에 50일 이동평균선(보라), 200일 이동평균선(검정)만 표시를 한 상태입니다. 저는 사실 일간 차트와 주간 차트에선 저 두 개의 이동평균선 밖에는 따로 보지 않습니다.

대신 5분이나 3분 차트로 매매 시점을 포착하거나 할때는 트레이더 스튜이에게서 배운 20분 선의 지지 유무를 자주 확인하는 편입니다.

돈키안 이동평균선 매매법

보다시피 돈키안 모델은 강세장이 시작될 때 50일 선이 200일 선을 뚫고 올라서는 골든 크로스 지점 근처에서 매수 후 계속해서 들고 가다가 매도 시점은 다시 50일 이평선이 200일 이평선을 아래로 뚫고 내려가는 시점인 데드 크로스에 매도를 합니다.

어떤가요? 보기에 매우 심플한 매매 기법이죠? 서두에 말했다 시피 트렌딩 마켓, 즉 대세 상승기 초입 무렵에 이 전략으로 장기 투자하는 경우 매우 큰 수익률을 올릴 수 있게 해 줍니다. 실제로도.

그렇지만, 이동평균선 매매법이 만능이 아니듯이 장기 횡보하는 조정장(Choppy Market)에서는 잘 먹히지도 않을 분더러 시점을 잡기가 어렵다는 점을 알수 있습니다.

그럼에도 불구하고 많은 유명 투자자들이 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 주가 차트에 기본으로 띄워놓고 활용하는 이유는 일종의 주식시장의 심리의 마지노선 역할을 하기 때문인데요.

우리식으로 말한다면 주식시장이 상승으로 전환 할지 혹은 하락으로 반전할지에 대한 판단을 내려주는, 주식 투자에 있어서는 나름 생명선 같은 역할을 해 주기 때문입니다.

마크 미너비니 관심종목 선정 기준

마크 미너비니 관심종목 선정 기준

위 이미지는 마크 미너비니가 쓴 책에 나오는 종목 선정 기준에 관한 내용을 대략 번역한 것입니다. 보다시피 매수하고자 하는 종목이 이동평균선 50일, 150일, 200일 위에 있어야 한다고 명시하고 있습니다.

심지어 이동평균선이 정배열 상태 (50MA > 150 MA > 200MA)라 하더라도 이평선의 기울기가 수평보다는 상승 방향의 기울기를 갖춰야 투자할 만한 종목으로 선정을 했을 만큼, 종목 선정 과정에서 이동평균선의 역할을 중요하게 봤습니다.

이는 추세추종, 모멘텀 트레이더들은 비단 마크만 그런 것이 아니고, 대부분의 투자자들이 마크 미너비니와 비슷한 룰, 규칙을 갖고 매매에 임한다고 봐도 과언이 아닙니다.

참고로 , 8번의 상대강도 지수를 차트에 적용하는 방법은 트레이딩뷰 차트에서 무료로 적용해 사용할 수 있습니다. 아래 이전 참고글을 보시면 자세히 설명해두었으니 필요하신 분들은 적용해 활용하시면 됩니다.

이동평균선의 지지와 저항

이동평균선의 지지와 저항선 역할

이평선은 주가가 하락하는 경우 더 이상 하락하지 않고 지지해 주는 역할을 합니다. 위 차트의 보라선인 50일 이평선 위에 있던 주가가 하락해 50일 이평선 아래로 내려가는 경우 주가가 상승하는 동안 지지선 역할을 하던 것에서 반대로 역할이 바뀌게 됩니다.

보다시피 주가가 50MA 아래에 있는 경우 쉽게 50일성 이동평균선을 넘어서지 못하고 번번이 선에 맞고 하락함을 알 수 있습니다.

그 바로 아래 검은선은 200일 선으로 50일 이동평균선을 뚫고 주가는 하락했지만, 200일 선은 지지를 해 주면서, 주가가 200일선 아래로 더는 하락하지 않도록 매수세가 개입해 주가가 상승을 하지만, 50일선 저항선에 맞으면서 하락하는 모습을 보여줍니다.

보다시피 이런 상황은 개별 종목에서도 얼마든지 흔하게 볼 수 있는 상황입니다.

따라서 주식 투자 경험이 많은 사람들은 주가가 이동평균선에 맞고 저항할 것을 미리 예상하고 매도를 하거나, 또는 지지가 받는 것을 예상하고 매수를 하기도 합니다.

50일, 200일 이동평균선 집중해야 하는 이유

이동평균선은 각자의 활용 목적에 따라 다양한 기간을 설정해 사용할 수 있습니다. 꼭 50일 200일 이동평균선이 기준이 될 필요는 없습니다.

하지만 많은 유명 투자자들이 주로 사용하고 언급하는 이평선은 50일과 200일선 이평선이므로, 개인적으로도 특별히 다른 기간으로 변경해야 할 필요성은 느끼지 못하고 그들처럼 사용하고 있습니다.

위에 마크 미너비니 종목 선정 조건표에서 보았듯이 주가가 50일 이동평균선을 뚫고 하락을 하는 경우 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 커지기 때문에 이 50일선을 기준으로 보유한 물량을 조금씩 매도하게 됩니다.

50MA 밑으로 주가가 하락한다고 해서 바로 전량 매도로 대응한다기보다는, 일종의 경고음이 울린 상태이므로, 며칠 이내에 다시 주가가 50일 이평선 위로 올라온다면 괜찮지만, 연속해서 3~4일간 하락을 해 200일선 근처까지 도달하거나,5일 이동평균선 (EMA)

또는 주가가 200일선 아래로 하락할 때는 보유하고 있는 주식의 대부분을 청산하는 방식으로 50MA, 200MA 이평선을 하나의 기준으로 해서 주식을 홀딩을 할 것인지 아니면 매도를 할 것인지를 전략적인 의사결정에 도움을 주기 때문에 위 2가지 이동평균선을 집중에서 살펴보길 강조하는 것입니다.

주가 지수 이동평균선 확인의 중요성

코스피 지수 50일, 200일 이동평균선 교차

이동평균선은 개별 종목에만 적용할 수 있는 것이 아닙니다. 코스피나 코스닥 주가 지수 차트도 마찬가지로 이동평균선을 활용해 주식 시장의 건강 정도를 확인할 수 있습니다.

개별 종목에 적용하는 방법과 마찬가지로 활용하면됩니다. 초보자들은 주로 보면 오로지 개별 종목 주가 차트만 보는데, 고수들은 장중에도 개별 주가 차트와 별도로 주가지수 차트를 함께 띄워놓고 봅니다.

전체 시장이 건강하지 못한 경우 개별 종목도 덩달아 하락하기 매우 쉽기 때문에 전체 시장의 급락이나 상황을 항시 예의 주시하는 것이 좋습니다.

중장기 투자자라면 굳이 매시간 체크를 할 필요는 없지만, 단기 또는 스윙 투자를 하는 경우는 목적에 맞게 주기적으로 시장 상황을 함께 체크하는 것이 좋습니다.

위 차트는 코스피 차트로 50일 이평선과, 200일 이평선을 뚫고 지수가 하락을 할때 얼마나 빨리 급락하는지 알 수 있는데요.

50일과 200일 이평선 아래로 주가개 내려가면 하락 속도가 더 가파른 이유는 대부분의 투자자들이 이평선의 중요성을 알기 때문에 특정 이평선을 지지해 주지 못한다고 판단이 5일 이동평균선 (EMA) 되는 경우 거의 자동적으로 매도로 반응을 하기 때문에 하락 속도와 폭이 더 크고 가파르게 되는 것입니다.

그러므로 경험많은 투자자들은 한 템포 미리 앞서 시장의 예상보다 더 한 발자국 더 빠른 대응으로 손실을 최소화하게 되는 것입니다.

이런 현상이 점점 더 심화 되는 것은 갈수록 주식 투자 지식 정보의 하향 평준화로 인해, 이제는 일반 투자자들도 이평선을 이탈했다가 넘어서려는 경우 단기적으로 이평선에 맞고 재 하락할 확률이 높다는 것쯤은 알기 때문에 적정한 수익을 챙기는 수준에서 매도를 하는 경우가 아주 많기 때문입니다.

이동평균선 핵심 이해하기

50일과 200일선 이동평균선을 주식에서 생명선 처럼 다루는 이유는 상승하던 주가가 하락해 50일선 이동평균선을 뚫고 아래로 주가가 하회하거나 하는 경우 단기 또는 중기 추세상 하락 국면에 돌입했을 가능성을 더 높게 점치기 때문입니다.

주가가 200일선 아래로 하락해 그 밑에서 주가가 움직이는 경우 하락 추세가 중장기적으로 보다 길어질 것을 예상하기 때문에 200일선 위로 주가가 얼마나 빨리 회복되는가 여부를 유심히 살펴보게 5일 이동평균선 (EMA) 됩니다.

주가가 200일선 아래에 위치해 있을 때는 대부분 매수는 금지하고 보유하고 있는 물량의 경우 대부분 매도를 하거나 하게 됩니다.

위 주가 차트 이미지에서 보듯이 이평선과 주가의 이격이 점차 좁아지면서 옆으로 기울며 주가가 횡보하는 장세는 기간 조정 장세로 1차 크게 상승한 다음 충분한 조정을 거치는 가운데서 많이 볼 수 있는 모습입니다.

여기서 중요한 것은 횡보를 계속 하다가 재상승으로 나아갈지 아니면 그대로 주가가 크게 하락할지의 길목, 기로에 선 지점이라 이런 지점에선 추세가 상승으로 전환되었다는 판단이 들 때까지는 함부로 매수를 하거나 하면 않됩니다.

그럼 추세전환 신호는 어떻게 읽을 수 있는지 궁금할 텐데요. 원래 한 포스팅에서 마무리 하려다가 이 부분은 다음 포스팅에서 보다 자세히 다루도록 하겠습니다.

위 주가 차트를 보면 보라색인 50일 이동평균선을 이탈해 하락하는 모습을 보여줍니다. 위에서 설명한 지지와 저항 개념을 적용해 스스로 한번 생각해 보세요.

1번에서 A까지 하락할 때 속도가 매우 가파름을 알 수 있지요? 왜 하락 속도가 가파르다고 했지요? 바로 위에서 설명했습니다.

이는 대부분의 투자자들이 주가가 50일선을 지키지 못하고 아래로 하락하면 팔아야 할 시점을 잘 인식하고 있기 때문에 단기 패닉 셀로 순식간에 하락폭이 매우 가파르고 커지게 됩니다.

그러니까 기관 투자자에서부터 일반 개인 투자자들까지 대부분 50MA가 무너지면 단기에 큰 폭으로 하락할 확률이 높음을 대부분 인식하고 있기 때문에 매도에 더 많은 사람들이 동참하게 되어서 급락을 하게 되는 것입니다.

자 그다음을 보면 어떤가요? A지점은 검정 선인 200일 선을 하락 이탈했다가 하루 이틀 만에 200MA 위로 주가가 올라옴을 알 수 있습니다.

마찬가지 이유로 200일선 이동평균선을 바이어가 지켜내지 못하면 과도한 매도로 인해 급락을 할 수 있기 때문에 이 지점에서 상승으로 전환하는 종목들은 대체로 강한 매수세가 따라붙습니다.

그러다가 2번을 보면 이제 50일선 이동평균선이 저항선 역할을 해서 바로 뚫지 못합니다.

이 또한 많은 투자자들이 학습효과를 통해 미리 알고 있기 때문에 높은 확률로 50MA가 저항선으로 작용할 것임을 잘 알기 때문에 단기 또는 스윙 5일 이동평균선 (EMA) 투자자들은 매도로 대응하게 됨에 따라 하락을 하게 됩니다.

결론 및 요약

오늘은 이동평균선을 활용해 주식 투자에 활용하는 방법에 대해 자세히 설명해 보았습니다.

이동평균선 만으로 주가의 상승 또는 하락을 예측하거나 할 수는 없지만, 특정한 이동평균선의 골든 크로스나, 데드 크로스는 꽤 높은 확률로 주가의 단기 상승 및 하락을 어느 정도 예상할 수 있는 도움을 줍니다.

주로 단기 주가 상승과 하락의 예측에는 주로 5일, 10일, 20일, 25일 이평선이 주로 활용되는 반면, 50일, 150일, 200일 이평선은 주로 중장기 관점에서 주가의 상승과 하락을 어느정도 예상할 수 있도록 하는 도움을 줍니다.

이동평균선 매매법으로는 그랜빌(Granville)과 리처드 돈키안(Richard Donchian)이 유명합니다.

본문에서 자세히 설명했지만, 경험 많은 유명 투자자들은 주식 시장의 중장기 상승과 하락 추세를 판단할 때 주로 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 가지고 판단을 많이 합니다.

따라서 주식 투자를 공부하는 분들이라면 이동평균선을 올바로 이해하고, 내게 맞는 방식으로 기간을 설정해 최적화해 보는 것도 좋습니다.

*Disclaimer : 주슬금에서 제공하는 모든 정보는 투자 참고용 자료로만 활용할 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

[캔들지표] 이동평균선 - 가중이동평균(WMA), 지수이동평균(EMA)

주식을 시작하면서 가장 먼저 배우게 되는 기술적 분석 중 하나가 이동평균선을 이용한 분석 방법입니다.

이동평균은 캔들지표에 속하며 종류에는 단순, 지수, 가중, 기하, 조화, 삼각 등이 있으며 기본적으로 단순 이동평균(SMA), 지수 평균(EMA), 가중평균(WMA) 을 이용하는 분석방법을 주로 사용합니다.

#기술적 분석 모음은 아래 포스팅을 참조하세요

이동평균선이란?

주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나.

이동평균선(이평선)을 통해 거래액, 매매대금, 주가 등 다양한 분야에서 접목할 수 있다. 과거의 평균적 수치에서 현상을 파악(주로 추세)하여 현재의 매매와 미래의 예측에 접목할 수 돕는 것이 목적이다.

예를 들어, 10일 이평선은 과거 10일 동안의 주가를 평균 낸 값을 매일 점으로 표시하고, 이를 계속 이어서 표시하는 선이다. 이런 이평선과 현재 주가의 괴리가 얼마나 5일 이동평균선 (EMA) 벌어져 있는가로 추세적 매매를 결정하는 것.

단순 이동평균(SMA)이 자주 쓰이지만 지수 평균(EMA), 가중평균(WMA) 등을 사용하는 경우도 있으며 주로 많이 쓰는 건 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선입니다.

삼성전자의 단순이동평균(SMA)

가중이동평균 (Weighted Moving Average)

현재의 값 , 데이터에 더 가중치를 두고 과거의 값에는 보다 적은 가중치를 두어 , 현재의 추세를 더욱 잘 반영하도록 표현하도록 한 이동평균선으로 단순 이동평균의 단점을 보안한 기법이다.

가중이동평균은 기간에 따른 가중치를 달리하여 이동평균을 구하는 것으로 가중치를 부여하는 방법에 따라 여러 가지로 분류될 수 있으나, 보편적으로 선형 가중 이동평균(Linearly WMA)이 사용된다.

+ 장점
- 현재에 가까운 데이터를 가중치를 높여 더 현실적이다.
단순이동평균은 과거의 데이터까지 단순 평균 계산을 하다 보니 현재의 추세가 과거 데이터로 인하여 희석이 되는 현상이 발생합니다. 과거 오늘이 10일이고, 그간 큰 하락 추세였던 추세가 8일부터 강한 상승을 보인다고 하였을 때 그런데 10일 이동평균을 구한다고 한다면, 오늘 10일 날의 종가를 뺀 10일 종가를 단순 평균을 구하게 됩니다. 그렇게 되면 어제부터 시작된 강한 상승추세는 그동안 큰 하락 추세의 종가들 때문에 현재 상승 중임에도 하락하는 듯 보이는 오류가 발생되게 됩니다. 즉 반전되는 추세에서 현재의 값들은 과거의 값들과 같이 평균을 내기 때문에 제대로 반영이 되지 않게 되는 것입니다. 이런 오류를 보완하고자 가중 이동평균이 생기게 된 것입니다.

- 지지선, 저항선으로 구분 할 수 있다.
이평선으로 자주 사용되는 기법으로 중, 장기 이평선 위아래를 지지선, 저항선으로 구분을 한다.
저항선을 뚫으면 더 크게 상승을 하고 지지선을 뚫리면 큰 하락을 하게 된다.

+ 단점
- 특정 기간 내의 가격 데이터만이 포함됨
이것으로 인해 하나의 가격 데이터에 대해 이동평균값이 두 번씩 반응하게 된다. 즉, 새로운 가격 데이터가 처음으로 이동평균에 추가될 때 한번 반응하고, 가장 오래된 가격 데이타가 되어 새로운 이동평균의 계산에서 제외될 때 한번 더 반응하게 된다. 그리고 과거 데이터도 현재 데이터와 동일한 비중으로 평균 계산에 사용하기 때문에, 그 사이에 손바뀜에 생기면 세력의 특성을 곡해하는 문제가 생긴다

- 거래량이 포함되지 않음
주식에서는 거래량이 중요한 요소인데 이동평 선에서는 거래량이 포함되지 않는다.
그렇기 때문에 매일 거래량이 달라질 수 있기 때문에 거래량이 크게 변하는 날이 있다면 세력의 실질적인 매매 평균 가격과는 차이가 생긴다.

지수이동평균 (Exponential Moving Average)

지수 이동평균은 과거 특정한 기간의 가격을 단순히 평균하여 산출하지 않고 최근의 가격에 더 높은 가중치를 두어 산출된 이동평균선이다.

가장 최근의 일자에 가장 큰 가중치를 두고 오래된 값은 적은 가중치를 부여해서 최근의 시장 분위기를 잘 반영한다. 그리고 비록 오래된 값이라고 할지라도 완전히 무시하지는 않고 적게나마 반영시켜 계산한다는 장점이 있다. 단기 변동성을 포착하려는 것이 목적이다.

+ 장점
- 비율에 따른 수치로 계산을 하여 단순 이동평균, 가중 이동평균보다는 현재를 좀 더 잘 반영함
가중 이동평균도 마찬가지로, 또 오류가 발생하게 됩니다. 가중치 값이 정수로써 계산을 하다 보니, 기울기 값이 커지게 되어, 즉 이동평균선이 조금만 추세가 커도 기울기가 커지게 되다보니 일시적인 조정등에 속을 수 있는 경우가 발생되는 것입니다. 예를 들어, 몇 주간 완만한 상승을 잘 보이던 주식이, 최근 며칠 큰 폭으로 조정을 받았다고 합시다. 그렇게 되면 가중이동평균 선의 기울기가 아래로 급하게 꺾이게 됩니다. 그럼 추세가 반전이 되어 하락하는 줄 알고 트레이더가 매도를 하게 되는 현상, 즉 속임수 신호에 속게 되는 것입니다. 이를 보완하고자 가중이동평균 중 정수가 아닌 지수, 즉 비율에 따른 수치로 계산을 하여 단순 이동평균보다는 현재를 좀 더 잘 반영할 수 있으며, 가중 이동평균보다는 한쪽에 치우치지 않은 이동평균선을 만든 것 지수 이동평균입니다.

- 단기 변동성을 파악할 때 좋다.
지수 이동평균선은 현재를 좀 더 반영을 하기 때문에 단타를 하는 사람들이 단기 이평선을 통해 저항선, 지지선을 파악하기에 좋다.

+ 단점
- 거래량이 포함되지 않음
주식에서는 거래량이 중요한 요소인데 5일 이동평균선 (EMA) 이동평 선에서는 거래량이 포함되지 않는다.
그렇기 때문에 매일 거래량이 달라질 수 있기 때문에 거래량이 크게 변하는 날이 있다면 세력의 실질적인 매매 평균 가격과는 차이가 생긴다.

가중 이동평균선 매매전략, 지수 이동평균선 매매전략

- 이동평균선에 대한 매매전략은 동일합니다.

- 단순이동평균(SMA), 가중이동평균(WMA), 지수이동평균(EMA)

1) 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 상향 돌파할 시 (골든크로스) 매수 신호

골든크로스는 보통 단기 이평선이 중기 이평선 위로 올라갈 때를 의미합니다.
아래 그림을 보시면 단기 이평선인 중장기 이평선인 넘어설 때를
골든크로스라고 합니다.

* 보통 저는 5일-30일 / 10일-60일 선을 비교합니다.

2) 단기 이평선이 중, 장기 이평선을 하향 돌파할 시 (데드크로스) 매도 신호

골든크로스와 반대되는 말로 단기 이평선이 중기 이평선 아래로 떨어질 때를 의미합니다.

아래 그림을 보시면 단기 이평선인 단순 이동평균(10)이 중장기 이평선인 단순 이동평균(60) 보다 떨어질 때를
데드크로스라고 합니다.

3) 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열 일시 매수 신호

아래 그림을 보시면 이평선이 정배열 일시 상승추세가 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

4) 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열 일시 매도 신호

장기선 > 중기선 > 단기선 순서일 경우에 ‘역배열’이라 하고 하락 추세가 시작된다고 정의합니다.

아래 그림을 보시면 이평선이 역배열 일시 하락 추세가 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

5) 저항선을 뚫을 경우 매수 신호

단타로는 분봉, 5일선,10일선을 주로 5일 이동평균선 (EMA) 활용하며 거래량을 파악한 뒤 매수 라인을 구합니다.

중장기 이평선인 60, 120 선을 뚫을 경우 큰 상승을 하게 됩니다.

특히 단기, 중기, 장기 이평선이 모여져 있는 상태에서 돌파할 시 큰 상승을 하게 됩니다.

부광약품 차트

6) 지지선이 뚫릴 경우 매도 신호

단타로는 분봉, 5일선,10일선을 주로 활용하며 손절라인을 구합니다.

중장기 이평선인 60, 120 선이 뚫릴 경우 큰 하락을 하게 됩니다.

조선내화 차트

웬디의 기묘한 이야기

주식 시장에는 이동평균선이라는 지표가 있습니다. 10일 이동평균선은 과거 10일 동안의 주가를 평균낸값을 계속 이어서 표시하는 방법입니다. 이런 이동평균선과 현재 주가의 괴리가 얼마나 벌어져 있는가로 추세 매매를 결정하게 됩니다.

이러한 이동평균선의 등장 배경에는 랜덤워크가설 이라는것이 존재합니다. 즉, 주가는 예측할 수 없이 움직인다는 것입니다. 그러나 예측할 수 없는 움직임이라도 평균을 내보면 어떠한 방향성을 찾을 수 있지 않을까?라는 가정에서 이동평균선이 등장하게 되었습니다.

시장에서는 단순 이동평균 SMA(simple moving average), 지수 이동평균 EMA(exponetial moving average), 가중 이동평균 WMA(weighted moving average)등을 사용하며, 단순 이동평균 SMA와 지수 이동평균 EMA를 많이 사용합니다.

주식에서 많이 사용되는 평균은 5, 10, 20, 50, 100, 200 이평선으로 5 이평선은 1주, 10 이평선은 2주, 20 이평선은 4주, 50 이평선은 한 분기, 100 이평선은 반년, 200 이평선은 1년의 거래일에 대한 평균을 측정합니다. 코인의 경우엔 7, 14. 등으로 시장에 쉬는 날이 없기 때문에 이동평균을 7일 기준으로 합니다.

이동평균은 기술적 분석에서 매일 가격 변동에서 나오는 노이즈(noise)를 제거하는데 도움을 주고 가격 추세를 볼 수 있도록 도움을 줍니다.

단순 이동평균 SMA ( Simple Moving Average)

단순 이동평균을 구하는 공식은 아주 간단합니다.

코드를 보면 다음과 같습니다.

이동평균에 대해 단순히 구하는 값이므로 rolling 함수를 이용한 뒤 mean() API를 사용하여 구할 수 있습니다.

지수 이동평균 EMA ( Exponetial Moving Average)

보다 최근의 값에 가중치를 두면서 이동평균을 계산하는 방법입니다.

금일의 지수이동평균 = (금일 종가 * EP) + (전일의 지수 이동평균 * (1 - EP))

EP(평활 계수 : Exponential Percentage) = 2 / (기간 + 1)

EMA도 SMA처럼 ewm 함수를 사용하여 간단하게 처리가 가능합니다.

가중 이동평균 WMA (Weighted Moving Average)

현재에 가까운 가격 데이터가 과거의 가격 데이터보다 더 중요하다는 전제로 합니다. 선형 가중 이동평균(Linearly Weighted Moving Average)을 보면 동일한 값 1(4일 전) 2(3일 전) 3(2일 전) 4(1일 전) 5(금일)의 가격이라면 금일의 종가에 가중치를 부여하여 1*1 + 2*2 + 3*3 + 4*4 + 5*5 = 55