제 9강: MACD의 이해와 응용 그리고 투자전략에서의 활용
Moving Average Convergence Divergence (이하 MACD )를 이해하고 어떻게 활용할수 있는지에 대한 강의입니다.MACD 매매 신호 (발산)
◎ MACD의 정의
이동평균의 수렴과 확산을 지표화한것이 바로 MACD입니다.
MACD 차트에서는 두개의 선이 있습니다; MACD선과 시그널선.
트레이딩 뷰 기본 설정에서는 MACD선이 파란색 그리고 시그널선이 주황색으로 각각 표기 됩니다.
MACD선과 시그널선은 차트가 진행되면서 교차를 반복합니다.
그 교차들로 우리는 매수와 매도의 시그널을 찾을 수 있습니다.
◎ MACD를 활용한 매매 시그널
MACD를 통한 매수신호:
MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 상향 돌파를 할 때
강한 매수 시그널은 0선 아래서의 MACD선의 상방교차
MACD를 통한 매도신호:
MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 하향 돌파 할 때
강한 매도 시그널은 0선 위에서의 MACD선의 하방교차
MACD 특성상 가격의 저점과 고점을 잡기에는 조금 부족한 지표이기에 위 설명에서의 간격이 좁혀질때 매매 시그널로 사용할 수 있다는 것은 MACD의 교차를 예측한뒤 매매를 한다면 조금더 수익을 극대화 할 수 있다는 것입니다.
물론 리스크는 더 높아지겠지요.
MACD 또한 다른 지표와 다를 것 없이 보조적으로 사용이 되어야 합니다.
추세를 무시하고 거래량을 무시한 MACD 매매 시그널은 그만큼 신뢰도가 떨어지기 때문입니다.
또한 MACD 매매 시그널을 적극 활용한다면 MACD 매매 신호 (발산) 정확한 고점, 저점을 잡는것이 아닌 무릎에 사서 어깨에 파는 전략이 되겠습니다.
더 나아가 MACD의 신뢰도는 장기 타임 프레임에서 더욱 높기 때문에 단기적인 매매지표 보다는 중장기적인 매매 지표로 활용한다면 더욱 수익을 극대화 할 수 있겠습니다.
◎ MACD 다이버전스
상승 다이버전스 : 가격의 저점은 낮아졌으나 지표의 저점은 높아졌을 때
하락 다이버전스 : 가격의 고점은 높아졌으나 지표의 고점은 낮아졌을 때
MACD 다이버전스는 RSI 다이버전스와 비교해 그 신뢰도는 떨어집니다.
그렇기에 RSI MACD 매매 신호 (발산) 다이버전스에 부가적으로 사용한다면 더 신뢰도가 높아지겠죠?
히스토그램을 사용한 다이버전스 또한 유효합니다.
이상 Kelley Finance 입니다.
아래 연관 아이디어 링크에 이전 강의 있으니 모두 하루 10 분 씩 투자하여 차알못에서 벗어나세요!
[기술적 보조지표 3탄] MACD 지표 소개 및 매매기법
그림 1. MACD 보조지표 및 MACD 매매 신호 (발산) 오실레이터
주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표이다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 주가의 변동으로 인해 수렴과 확산을 반복한다는 원리에 기반을 두고 두 이동평균선의 차이가 가장 큰 시점을 찾아내 추세 변화의 신호로 삼는 지표이다. MACD 는 크게 MACD 선과 시그널선( signal line )으로 구성된다. MACD 선은 단기 지수이동평균과 장기 지수이동평균의 차이로 구해지며 일반적으로 단기 이동평균선의 경우 12일, 장기 이동평균선의 경우 26일이 이용된다. 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균보다 위쪽에 위치하면 MACD 선은 양수가 되고 이것은 주가가 상승하는 신호로 여겨진다. 반대로 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균보다 아래쪽에 있으면 MACD 선은 음수가 되고 이것은 주가가 하락하는 신호로 여겨진다.
시그널선은 일정 기간 동안의 MACD 지수 이동평균으로 정의되며 일반적으로 MACD 의 9일 지수이동평균이 이용된다. 즉 12일 동안의 지수이동평균과 26일 동안의 지수이동평균을 구한 후 이들 간의 차이를 다시 9일 동안의 지수이동평균으로 산출하는 것이다. MACD 선과 시그널선이 교차하는 시점이 바로 단기 이동평균과 장기 이동평균간의 차이가 가장 큰 것으로 간주된다. 그래서 MACD 선이 시그널선 위로 올라가게 되면 MACD 가 9일 동안의 평균보다 높게 형성되었다는 의미이므로 매수 신호, 반대로 MACD 선이 시그널선 아래로 내려가게 되면 MACD 가 9일 동안의 평균보다 낮게 형성되었다는 의미이므로 매도 신호로 해석된다.
MACD 는 추세 전환 시점을 예측하기보다 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하는 데 유용한 지표로 평가된다.
[네이버 지식백과] MACD [Moving Average Convergence and Divergence] (두산백과)
MACD 보조지표를 이용한 매매기법
1. 0점선을 이용한 매매기법
그림 2. 0점선을 이용한 매매기법
MACD 보조지표에는 장기선과 단기선의 지수가 0점을 기준으로 +와 -가 발생되며 이를 기준으로 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 알 수 있다. 이러한 특징을 이용하여 그림 2의 1번 포인트와 같이 장, 단기선이 0점을 통과하는 시점에 통과하는 방향으로 진입하며 2번 포인트와 같이 장, 단기선이 0점을 통과하는 시점에서 청산하는 방식이다.
그러나 그림 2와 같이 이 0점선 기준 매매기법은 오로지 신호로 진입과 청산을 하는 것보다 0점선을 상승 또는 하락 돌파할 때 진입을 하고 목표수익을 정하여 수익청산하는 것이 가장 좋은 방법으로 활용할 수 있다. 그림 2의 1번 지점처럼 매수로 진입하여 일정 목표수익으로 청산한 후 2번 포인트에서 매도 진입을 시도하고 목표수익을 도달하지 않았을 경우 그다음 0점선을 돌파하는 시점에 손실 청산하면 손실을 크게 줄일 수 있는 안전장치가 될 수 있다.
0점선 매매기법은 수익은 길게~ 손실은 짧게 할 수 있는 장점이 있으나 진입시점이 많지 않고 횡보하는 시장에서는 계속 손실만 볼 수 있다는 단점을 가지고 있어 횡보장에서는 진입할 수 없도록 다른 매매기법과 복합적으로 사용해야 한다.
2. 단기선의 장기선 돌파 매매기법
그림 3. 단기선의 장기선 돌파 매매기법(일명 MACD 크로스 매매기법)
MACD 보조지표의 단기이평선과 장기이평선을 이용한 돌파 매매기법, 일명 MACD 크로스 매매기법은 단기선이 장기선 위에 있으면 상승 추세가 진행되고 아래에 있으면 하락 추세가 진행된다는 점을 이용한 매매기법이다. 그림 3의 1번 포인트를 보면 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있다가 크로스되어 올라오는 지점이다. 이때 단기 이평선이 장기 이평선 위로 올라가는 시점이기에 상승추세가 시작한다고 보고 매수 진입을 할 수 있는 포인트가 된다. 그림 3의 2번 포인트를 보면 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있다가 크로스되어 내려오는 지점이다. 이때 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 내려가는 시점이기에 하락추세가 시작한다고 보고 청산해야 하는 포인트가 된다.
MACD 크로스 매매기법은 두 이평선이 크로스되어 돌파하는지가 명확하지 않을 수 있기 때문에 보통은 그림 3의 제일 아래 그래프와 같이 오실레이터를 보고 포인트를 잡는다. 물론 크로스에 대한 신호를 가격 그래프에 표시하도록 설정할 수도 있다.
그림 4. MACD 크로스 매매기법의 단점
MACD 크로스 매매기법은 0점선 기준 매매기법보다 빠르게 진입할 수 있고 빠르게 수익을 낼 수 있어 수익이 더 크다는 장점이 있다. 그러나 그림 4와 같이 크로스가 발생하였으나 가격은 오히려 상승할 수도 있기 때문에 장기적인 추세를 읽을 수 있는 실력을 갖추어야 한다.
물론 0점 기준 매매기법과 혼합하여 0점 위에 단, 장기 이평선이 있으면 상승 추세(단기이평선이 장기이평선 위로 올라가는 크로스)만 진입하도록 변경하여 진입할 수 있다. 그러나 역시 그림 4의 2번 포인트처럼 상승 돌파를 하였으나 바로 하락 돌파가 나올 수도 있다.
이세상의 모든 매매기법에는 100%는 없기 때문에 항시 수익은 길게, 손실은 짧게 할 수 있도록 해야 한다.
PS. 이 문서에서 소개된 매매기법은 MACD 매매 신호 (발산) 단순히 기법을 소개하는 것으로 이를 이용하여 진행한 매매에 대한 수익과 손실의 책임은 실제 매매를 진행한 투자자에 있다.
이더리움 차트에 약세 신호 … MACD 매매 신호 (발산) 50일 SMA($1293)가 일차 지지선
이더리움은 이틀에 걸친 하락으로 지난 6일간의 거래 범위 1460달러 ~ 1660달러 아래로 확실히 후퇴했으며 매도세력이 전체 상황을 통제하는 것으로 보인다고 코인데스크는 밝혔다.
이더리움 일간차트에 만들어진 25일(월)자 캔들(양초)은 위 아래 심지가 없거나 거의 없으며 아직 진행 중인 26일(화)자 캔들도 비슷한 상황이다. 위 아래 심지가 없거나 거의 없는 캔들은 약세 분위기를 가리키는 것으로 추가 후퇴로 이어지는 경우가 적지 않다.
추세의 강도와 변화를 측정하는 일간차트 MACD(이동평균수렴발산) 막대는 아직은 플러스 영역에 머물고 있지만 막대가 점차 짧아지고 있다. 이는 상방향 모멘텀 상실 신호로 간주된다.
따라서 시장의 관심은 1293달러에 자리잡은 50일 단순이동평균(SMA)으로 이동했다고 코인데스크는 지적했다. 이더리움의 현재 저항선은 지난주 고점인 1664달러, 그 다음 저항선은 금년 1월 24일 기록한 임시 저점 2160달러로 지목됐다.
페어리드 스트래티지스의 설립자 케이티 스톡튼은 전날 공개된 리서치 노트에서 투자자들의 단기 피로감을 언급하며 “이더리움의 하락은 50일 이동평균($1293)에서 일차로 지지 받을 가능성이 있지만 우리는 다음 하락 과정에서 이더리움이 궁극적으로 임시 지지선($1000)을 재시험할 것으로 예상한다”고 밝혔다.
스톡튼은 이더리움이 최근 고점에서 후퇴한 것을 단기 피로 신호 때문으로 설명하며 이더리움이 중요한 저점을 만들 때까지 최소 몇 개월 걸릴 것으로 내다봤다.
코인데스크는 27일 결정될 것으로 예상되는 연방준비제도의 추가 금리 인상이 9월 19일로 예정된 이더리움 머지 업그레이드 보다 현재 시장 분위기에 더 큰 영향을 미치는 것 같다고 평가했다.
빨간연필 빨간연필
주식 시장의 MACD 매매 신호 (발산) 기술 지표란 주식 가격의 추이 또는 회사의 재무 데이터를 해석하여 미래의 가격 변동을 예측하는데 사용되는 일종의 참고 자료라고 할 수 있습니다. 주식 시장의 기술 지표는 투자자가 보유하고 있는 종목을 매도 할 타이밍인지? 아니면, 새로운 종목을 매수 할 타이밍인지? 등을 결정하는데 참고로 활용할 수 있습니다.
기본적인 기술 지표
단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA) : 단순 이동 평균선은 "이평선"이라고도 불리며, 현재 주가의 트렌드가 계속 될지 또는 하락 추세를 반전하는 계기가 될지 여부를 판단하는데 도움이 될 수있는 기술적 추세 지표입니다. 단순 이동 평균선을 약간 변형한 것으로 지수 이동 평균선이 있는데, 이는 최근의 주가 흐름에 더 많은 가중치를 둔 이평선 이라고 할 수 있습니다.
지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA) : 지수 이동 평균선은 가장 최근 데이터에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다. 다른 이동 평균과 마찬가지로 이 기술 추세 지표는 과거 평균값과의 교차 및 다이버전스를 하는 시점을 기반으로 매수 및 매도 타이밍을 결정하는데 활용할 수 있습니다.
이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence, MACD) : 이동 평균 수렴 발산선은 주식 가격의 두가지 이동 평균선 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 이동 평균 수렴 발산선은 12일 지수 이동 평균선에서 26일 지수 이동 평균선을 뺀 값으로 계산됩니다.
상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): 상대적 강도 지수는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위한 방법으로 최근 가격 변화의 규모를 측정하기 위한 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다.
지표를 이용한 몇 가지 거래 전략
이동 평균 교차점(Moving Average Crossover): 주식 시장 기술 분석에서 이동 평균 교차점은 두 이동 평균이 서로 교차 하는 시점을 의미합니다. 이중 이동 평균 교차 거래 전략이란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 r교차할 때 매수(또는 장기 보유) 신호를 나타내고 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 위로 교차하면 매도(또는 단기 보유)를 알라는 신호를 나타냅니다. 이번 글에서는 이중 단순 이동 평균 교차 전략과 3가지 지수 이동 평균 교차 전략을 파이썬으로 프로그래밍하는 방법을 소개해 드리겠습니다.
3개의 지수 이동 평균선을 이용하는 교차 전략: 다양한 길이의 3가지(Short, Middle, Long) 지수 이동 평균을 MACD 매매 신호 (발산) 사용하는 거래 방법입니다. 이 전략은 Middle의 이동 평균선이 Long 이동 평균을 넘어서고 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균을 넘어갈 때를 매수 타이밍이라고 합니다. 또한, 이 전략에서 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균 아래로 교차하는 경우를 매도 타이밍이라고 합니다.
이동 평균 수렴/발산 (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) 크로스 오버 : 이동 평균 수렴/발산의 줄임말인 MACD는 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표 중 한가지입니다. MACD 지표가 신호선을 교차하면 이는 주가의 모멘텀을 받으며 변화할 것임을 의미합니다. 예를 들어 MACD 지표가 신호선보다 크면 이는 강세 크로스 오버로 간주되어 매수하기 좋은 시점을 나타내며, MACD 지표가 신호선보다 작으면 약세 크로스 오버로 간주되어 매도하기에 좋은 시점을 나타냅니다.
상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): RSI는 주식이 과매수인지 과매도인지를 결정하기 위해 사용되는 기술 지표입니다. RSI를 계산하기 위해 분석에 사용되는 기간은 일반적으로 14일입니다. RSI는 (70 및 30), (80 및 20) 및 (90 및 10)와 같이 표시된 높은 수준값과 낮은 수준 값을 함께 표시하며, 0에서 100까지의 범위를 갖습니다. 높은 수준이 높고 낮은 수준이 낮을수록 가격 모멘텀 이동이 더 강함을 나타냅니다. 예를 들어 RSI는 70을 초과하면 과매 수로 간주되고 30 미만에서는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 50의 RSI 값은 중립 상태를 나타냅니다.
파이썬을 이용한 기술지표 계산
파이썬을 이용해서 위에서 설명한 4가지 MACD 매매 신호 (발산) 기술지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.
이제 예시 데이터를 야후에서 다운로드 받오겠습니다. 2020년에 미국 주식시장을 뜨겁게 했던 종목 중에 하나인 테슬라(NYSE: TSLA)의 최근 1년 데이터를 예제로 사용하겠습니다. 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오겠습니다. 혹시 관련 라이브러리가 없는 분은 아래 명령어로 라이브러리를 설치해 주시기 바랍니다.
주식 데이터 가져오기
테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플
이제 위에서 설명했던 이동 평균선을 계산하는 함수들을 먼저 만들어 보겠습니다. 함수를 만든 후에, 해당 함수를 이용해서 매수/매도 타이밍을 찾는 부분을 설명 드릴께요.
단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 계산하는 함수
단순 이동 평균을 계산할때는 보통 30일 평균 값으로 계산하고, 지수 이동 평균을 계산할때는 보통 20일 평균 값으로 계산합니다.
이동 평균 수렴/발산을 계산하는 함수(MACD)
이동 평균 수렴/발산에서 단기 지수 이동 평균은 12일 평균값으로 계산하고, 장기 지수 이동 평균은 26일 평균값으로 하며, 신호선의 경우는 9일 평균값으로 계산합니다.
상대적 강도 지수를 계산하는 함수(RSI)
상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)는 보통 14일 동안의 데이터를 사용하여 계산합니다.
각 이동 평균값을 DataFrame에 추가하기
이동 평균 수렴/발산과 신호선 시각화
단순 이동 평균선과 주가 데이터 시각화
지수 이동 평균선과 주가 데이터 시각화
상대적 강도 지수(RSI) 시각화
상대적 강도지수가 70이상이면 매도 타이밍이고, 30이하이면 매수 타이밍입니다.
지금까지 MACD 매매 신호 (발산) 설명해 드린 방법으로 자신만의 거래 전략을 만들어 보세요! 하나의 차트에 대해서 한가지 지표만으로 매수 또는 매도 타이밍을 잡는 것보다는 다양한 지표를 살펴보고, 여러 지표들이 어떤 방향성을 갖는지 비교/확인하면서 자신만의 거래 전략을 세워보는 것을 권장합니다.
참고) 이 글은 randerson112358의 Stock Market Technical Indicators를 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
주식매매기법 - MACD란?
주식을 할때는 자신만의 원칙이 반드시 세워야 합니다. 좋은 지점에서 매수를 한다 해도 출구전략이 없다면, 지켜만 보다가 익절하지 못하고, 떨어지는 모습을 보게 됩니다. 주식에 대해 직접 알아보지 않고, 누군가에게 듣고 투자한거라면, 확신이 없기에, 떨어져도 불안하고 올라도 불안한 상태가 됩니다.
이러한 문제들을 줄여나가기 위해서는, 매매기법에 몇가지를 터득하고 적용해 보려는 노력이 필요합니다. 처음에는 어렵게 느껴질 수도 있지만, 계속하다보면 익숙해지니, 어떤 기법이 됐든 공부하고 투자시 활용해 보시길 바랍니다.
오늘은 MACD에 대해서 정리를 해봤습니다.
MACD지표란?
장단기 이동평균을 활용하며 주가의 추세를 나타내주는 기술적 지표를 말합니다.
시장추세를 판단할때는 주간차트를 활용하고, 세밀한 시점을 파악하고 싶을때는 일간 신호를 확인하고, 두 신호가 일치할때 매수를 할지 매도를 할지 결정하는게 좋습니다.
MACD
확대해서 보면, MACD와 Signal, Histogram을 확인할 수 있습니다.
MACD = 단기(12일) 지수이동평균선 - 장기(26일) 지수이동평균선
MACD Signal(신호선) = N일(9일)의 MACD 지수이동평균선
골든크로스 vs 데드크로스
12일선이 26일선 위로 올라가는것을 '골든크로스'라고 합니다. 이때는 상승국면이 나타납니다.
반대로 12일선이 26일선 밑으로 내려가면, '데드크로스'라고 합니다. 이때는 하락국면입니다.
MACD Signal선
MACD선의 후행성을 극복하기 위해 만든 선입니다.
사는시점 vs 파는시점
- MACD선이 0선을 상향 돌파했을 때
- MACD선이 SIGNAL선을 상향 돌파할 때
- MACD선이 0선을 하향 돌파할 때
- MACD선이 SIGNAL선을 하향 돌파할 때
MACD 신호
→상향을 돌파하면서, 두번의 조정이 있었다. 하지만, 그래프가 지지선 밑으로는 떨어지지 않고, 반등하면서 전체적으로는 상승하는 추세를 보여줬기 때문에, 이럴때는 신호가 왔을때 팔지 않고 좀 더 가져가는게 낫다.
여기서 핵심은 오르다가 잠시 주춤하는것을 단기조정으로 판단하는것이 중요하다.
지지선이 어디에 형성되어 있는지 다시 한번 보고, 주가 저점에 점을 찍어서 상승추세인지 하향추세인지 파악하자.
MACD 설정방법(신한금융투자 예시)
1. 신한금융투자에 들어가서, 종목을 검색한다. 오른쪽 상단에 보조지표를 클릭한다.
보조지표 선택
2. 보조지표를 누르고, MACD를 선택한다.
MACD 선택
3. 주가차트와 MACD를 함께 확인할 수 있다.
MACD
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