한국거래소의 지난해 파생상품 거래량이 전년 대비 40% 이상 급증하며, 파생금융중심지 부산의 위상을 강화하고 있다. 3월말 파생상품지수 현재 한국거래소 파생상품시장에는 주식파생상품 207개, 금융파생상품 11개, 글로벌파생상품 1개 등 총 219개의 상품이 거래되고 있다.
26일 한국거래소에 따르면, 지난해 거래소 파생상품 거래량은 21억 8000건의 계약을 기록했다. 이는 전년 대비 41.3% 증가한 수치다. 선물거래가 70.3%로 크게 증가한 반면, 옵션은 소폭(1.0%) 올랐지만 대체로 전년과 비슷한 수준을 보였다. 같은 기간 글로벌 파생상품 거래량은 467억 7000 계약으로, 전년 대비 35.6% 증가하며 3년 연속 최고기록을 갱신했다.
지난해 한국거래소의 파생상품시장은 거래량 기준으로 전년과 동일한 세계 8위를 유지했다. 아시아 거래소 중에서는 3위다. 2010년대 초반 파생상품지수 한국거래소의 파생상품시장은 개인들의 적극적인 참여에 힘입어 거래량 기준 전세계 1위를 차지하기도 했다. 이후 점진적으로 거래량이 줄어 2017년 12위까지 떨어졌지만, 최근에는 기관을 중심으로 시장이 안정되면서 거래량이 다시 늘어나는 추세다. 무엇보다 파생상품시장이 위험관리 수단이라는 본연의 역할을 찾아가는 모습이다.
주요 국가별 파생상품 거래 시장점유율을 보면 미국이 29%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 그 뒤로 인도(21%), 브라질(14%), 중국(13%) 순이다. 한국도 시장점유율 5%로, 글로벌 파생상품 시장의 한 축을 담당하고 있다. 상품별로 볼 때 지난해 1년 동안 주식, 농산물, 귀금속 상품 거래량이 각각 53.6%, 45.4%, 68.8%만큼 크게 늘었다. 반면 금리 및 금속 상품은 저금리 등의 영향으로 소폭 감소했다.
주식상품에서는 인도 NSE의 은행섹터지수 옵션이 최대거래량을 기록했으며, 한국의 대표상품인 코스피200옵션(5위), 코스피200위클리옵션(19위), 코스피200선물(23위)도 활발히 거래됐다. 한국거래소는 주식상품군 거래량에서 전세계 3위를 차지하며 여전히 이 부분 강세를 이어가고 있다. 전년 대비 거래량이 크게 증가한 상품으로는 코스피200지수선물(75.5% 증가)과 개별선물주식(81.1% 증가)을 꼽을 수 있다.
이 외에도 한국거래소는 통화상품 거래량에서도 8위, 금리상품 거래량에서도 29위를 차지하며 종합 파생상품거래소로서의 입지를 굳건히 하고 있다.
파생상품지수
기본적인 이론부터 투자전략까지 쉽게 배우는 증권업무 안내
한국거래소 EUREX연계 파생상품
(KOSPI200선물, 미니KOSPI200선물, KOSPI200옵션(위클리 포함), 미국달러선물 글로벌거래)
EUREX 연계 거래란?
- 한국거래소(KRX)에 상장된 파생상품 종목 파생상품지수 중 KOSPI200선물/미니KOSPI200선물/KOSPI200옵션(위클리 포함)/미국달러선물을 기초자산으로 하는 1일물 선물로서 유럽 최대의 선물거래소인 EUREX에서 거래되는 해외파생상품의 하나임.
- EUREX에서의 매매로 발생한 순미결제약정은 EUREX 장 종료 후 협의거래에 의KRX의 KOSPI200선물/미니 KOSPI200선물/KOSPI200옵션(위클리 포함) /미국달러선물로 실물인수도 되므로 사실상 기초자산인 KOSPI200선물/미니 파생상품지수 KOSPI200선물/KOSPI200옵션(위클리 포함)/미국달러선물을 거래하는 것과 동일함.
- 따라서 정규시장의 미결제약정을 EUREX 시장을 이용하여 청산할 수도 있으며, EUREX에서 신규 포지션을 취하여 KRX 정규시장에서 청산할 수도 있는 등 거래의 제약이 없음.
주요 매매거래제도
- 매도거래분 : (매도가격-기준가격) x 수량 x 거래승수
- 매수거래분 : (기준가격-매수가격) x 수량 x 거래승수
정산 시점 : EUREX 거래 종료일의 07시 경 (당일결제)
EUREX에서의 매매로 발생한 순미결제약정은 EUREX 장 종료 후 협의거래에 의해 KRX의 KOSPI200선물/미니KOSPI200선물/KOSPI200옵션(파생상품지수 위클리 포함)/미국달러선물로 실물인수도가 이루어지며, 고객 계좌에서는 KRX를 통합 협의거래 발생
→당일 정규시장 거래분과 같이 T+1일 결제됨
상기 종목 5계약x2.50P 매도, 2계약x2.00P 매수
사전에 "50"상품(선물옵션상품)파생상품지수 이 등록되어 있는 계좌에 한하여 영업점 내점신청 또는 HTS #0541에서 약관 및 위험고지서에 동의하고, 구분코드 "55" 상품을 등록한 후 영업점 으로부터 위험고지설명을 유선 청취한 후 거래 가능.
등록가능시간 : 영업점-업무시간 내, HTS- 오전 9시부터 오후 4시 30분 까지
‘공포지수’ 반영한 파생상품 내달 국내서도 판다
‘공포지수’로 불리는 변동성 지수(VIX)를 추종하는 상장지수증권(ETN)의 국내 상장이 추진된다. 한국거래소는 미래에셋대우, 삼성증권, 신한금융투자, NH투자증권 등 4개 증권사와 함께 시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX를 추종하는 ETN 발행 작업을 진행하고 있다고 14일 밝혔다. 거래소는 “상장 일자를 못 박을 수 없으나 3∼4주 뒤에는 발행 작업을 마무리할 수 있을 것”이라고 설명했다.
증시 변동성 커지면 지수 치솟아
고위험인 만큼 신중한 투자 필요
ETN은 국내외 주식, 채권, 상품, 변동성 등을 기초자산으로 하는 파생결합증권으로, 주식처럼 자유롭게 사고팔 수 있는 상품이다. 해외주식, 선물, 채권, 원자재 등 개인들이 쉽게 투자하기 어려운 종목들에 분산 투자할 수 있다는 장점이 있다. VIX는 증시의 변동성이 커질 때 치솟도록 설계돼 공포지수로 불린다. 미국에서는 전체 ETN 거래 가운데 이 지수를 추종하는 상품이 대다수를 차지한다고 거래소는 설명한다. 증시가 파생상파생상품지수 품지수 안정적일 때는 지수가 낮고, 변동성이 커지면 치솟는다.
지난달 미국 증시가 폭락하자 변동성 지수가 치솟았고, 역방향(변동성 지수가 하락하면 이익, 상승하면 손실)에 투자했던 ETN이 대거 청산되기도 했다. 거래소 측은 “지난달 미국 증시 폭락을 보며 예방주사를 맞았다”라며 “변동성 지수 추종 ETN은 위험도가 높은 상품이기 때문에 파생상품지수 돌다리를 두드리며 건너는 심정으로 신중하게 발행 작업을 진행한다는 방침”이라고 밝혔다. 이어 “상품 시뮬레이션, 투자자 보호 장치 마련 등 증권사와 만나 협의해야 할 부분이 많다”라며 “고위험상품인 만큼 투자자에 대한 고지 의무를 명확하게 해야 할 것”파생상품지수 이라고 덧붙였다.
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KRX, 국내 최초 해외지수 파생상품 `유로스톡스50 지수 선물` 상장
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유로스톡스50 지수 선물이 해외 주가기수를 기초자산으로 하는 파생상품으로는 처음으로 27일 한국거래소에 상장됐다.
한국거래소는 이날 서울사옥에서 유로스톡스50 지수 선물 상장 기념식을 열었다.
<한국거래소(이사장 최경수/KRX)는 2016.6.27(월) 오전9시30분부터 서울사옥 홍보관에서 국내 최초의 해외지수 기반 장내 파생상품인 유로스톡스50(EURO STOXX 50) 선물 상장기념식을 개최하였다 * 개장신호 확인 후 참석인사 기념촬영 왼쪽부터 강기원 한국거래소 파생상품시장본부장 바바라 촐만 한독상공회의소 사무총장 비르기트 피젤-뢰슬레 주한독일대사관 경제부 서기관 마커스 게오르기 EUREX 홍콩사무소장 최경수 한국거래소 이사장 이현철 금융위워회 증선위원 김원규 NH투자증권 사장 유창수 유진투자증권 사장>
유로스톡스50 지수는 유로존 12개국 50개 종목을 대상으로 하는 지수로, 국내에서는 주가연계증권(ELS)의 기초자산 등으로 주로 활용된다.
작년 세계 지수선물 가운데 거래량 기준 2위고 국내 투자자의 해외 파생거래에서는 1위를 차지할 정도로 인지도가 높다. 유로스톡스50 지수 선물은 1계약당 3000만원 수준으로, 오전 9시부터 오후 3시 15분까지 거래된다.
이번 상장은 거래소가 유럽파생상품거래소(Eurex)와 교차상장 계약을 맺은 데 따른 것이다. 유로스톡스50 선물의 해외 상장은 이번이 처음이다.
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유로스톡스50 상품 6월부터 거래
해외 주가지수를 기초자산으로 한 파생상품이 오는 6월 국내에서 처음으로 상장된다.
한국거래소는 독일거래소그룹과 교차상장 계약을 맺었다고 20일 밝혔다. 이에 따라 유럽의 대표 지수인 ‘유로스톡스(파생상품지수 EURO STOXX) 50’을 기초자산으로 한 파생상품이 6월 국내 증시에 상장되고, 유럽상품거래소(Eurex)에는 국내 대표 지수인 ‘미니코스피200’을 기초로 한 파생상품이 상장된다. 유로스톡스50 파생상품이 해외에 상장되는 건 역시 처음이다.
유로스톡스50 파생상품 거래는 국내에서 원화로, 미니코스피200 파생상품 거래는 유럽에서 유로화로 이뤄진다. 김도연 한국거래소 파생상품시장본부 상무는 “유로화 환전 없이 거래를 할 수 있어 수수료 절감과 주문 속도 개선 등의 혜택을 누릴 수 있게 됐다”고 말했다.
최경수 한국거래소 이사장은 “이번 교차상장은 한국거래소가 세계적인 거래소로 성장하는 이정표가 될 것”이라고 말했다. 독일거래소그룹 산하 유럽상품거래소는 미국 시카고상품거래소(CME), 대륙간상품거래소(ICE)와 함께 세계적인 파생상품거래소로 꼽힌다. 국내 투자자들이 해외에서 주가지수 기반 파생상품을 거래하는 규모는 2013년 2,568억달러, 2014년 4,000억달러, 2015년 9,592억달러 등으로 매년 증가세다.
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