스토캐스틱
스토캐스틱(Stochastic)은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다. 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하여 알려주며, 시장이 상승추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 고가에 근접하고, 하락추세의 막바지에 다다를수록 종가가 당일 저가에 근접하는 속성을 이용한다. 해당 지표는 기술 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발했다.
개요 [ 편집 ]
스토캐스틱의 정식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastics Oscillator)이다. 1950년대에 주식 중개 일을 했던 조지 레인에 의해 널리 보급된 주식 분석 보조지표이다. 그리고 국내에서는 고승덕 변호사에 의해 유명해졌다. 스토캐스틱은 주가를 % 값으로 바꾸어 주가의 변화 추세를 나타내는 지표이다. 스토캐스틱은 최저가와 최고가의 범위가 있기 때문에, 그 값은 무조건 0~100% 사이의 값을 가지게 된다. 만약 100%라면 설정한 일수 내에서 매수세가 가장 강한 경우며, 반대로 0%면 매도세가 가장 강한 경우이다. 또한 스토캐스틱은 패스트(fast)와 슬로우(slow)로 구분된다. 둘 다 모두 %K값과 %D값을 통해 매수와 매도 타이밍을 잡게 된다. 하지만 스토캐스틱 패스트는 단기매매에 유용하지만, 주가에 민감하게 반응을 하기에 시그널이 너무 자주 발생하며, 거짓 신호가 자주 발생하는 단점이 있다. 그렇기에 변화가 많고 거짓 신호가 많은 스토캐스틱 패스트의 단점을 보완하기 위해 만들어진 것이 스토캐스틱 슬로우이다. 단순 가격으로 만들어진 패스트와 달리 이동평균을 구한 슬로우는 보다 완만한 그래프를 만들어 낼 수 있다. [1]
주요 인물 [ 편집 ]
- 조지 레인(George Lane) : 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표인 스토캐스틱을 개발한 기술 분석가이다. 또한 그는 증권거래자이자 저자, 교육자, 연사이기도 하다. 1950년대에 금융 중개회사인 이에프휴튼(EF Hutton & Co)에서 경력을 시작했으며, 미국 일리노이주에 있는 교육자투자그룹(Investment Educators Ins.)의 대표로 일하면서 투자자와 금융 전문가에게 기본 및 고급 기술 분석 방법을 가르쳤다. [2]
특징 [ 편집 ]
스토캐스틱 개념 [ 편집 ]
일정 기간 동안 가격은 최고가와 최저가를 형성한다. 스토캐스틱은 이 최고가와 최저가 사이의 범위 안에서 현재 가격이 어느 위치에 형성되고 있는지를 알려주는 기술적 지표이다. 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터이다. 스토캐스틱은 1950년대 조지레인이 만든 기술적 지표로 일정한 기간 동안의 가격 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 백분율로 표현해 만든 대표적인 모멘텀 지표 중 하나이다. 즉, 100%에 가까울수록 '과매수' 상태에 있다고 판단하고, 0% 가까울수록 '과매도' 상태에 있다고 판단함으로써 현재 가격이 어느 정도 위치에 있는지 알 수 있게 해주는 기술적 지표이다. 일반적으로 상승추세에서는 현재 가격이 고점 근처에서 형성되고, 반대로 하락추세에서는 현재 가격이 저점 부근에서 형성되는 경우가 많다. 스토캐스틱은 이 같은 시장 원리를 이용해 최근 시장 가격의 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 알기 쉽게 표현해준다. [3]
다시 설명하자면, 스토캐스틱은 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다. 예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 스토케스틱 슬로우와 패스트 있을 때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다. 스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기한다. 스토캐스틱N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가). N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다. 예를 들어 최근 15일중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 된다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다. 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 된다. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 된다. [4]
스토캐스틱 공식 [ 편집 ]
스토캐스틱은 '%K'와 '%D' 이 두 가지 선으로 구분된다. 먼저, %K는 다음의 공식으로 구할 수 있다. 여기서 %K는 빠르게 움직이는 단기지표, %D는 느리게 움직이는 장기지표를 의미한다.
예를 들어, EUR/USD 환율이 15일 동안 최고가가 1.3000이고 최저가가 1.2000이며 현재 가격이 1.2800이라면, 스토캐스틱 %K 값은 80%가 된다. 반면, 최고가가 1.3000, 최저가가 1.2000이고 현재가격이 1.2200이라면 스토캐스틱 %K 값은 20%가 된다. 이처럼 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이에서 형성된다. 100%라는 것은 현재 가격이 N일 동안 최고가와 같아 매수세가 가장 강하다는 것을 의미하며, 0%는 현재가격이 N일간의 최저가와 같아 매도세가 강하다는 것을 의미한다. %D는 단순히 %K의 이동평균선을 의미하며, Slow %K라고도 부른다
%K와 이동평균선인 %D를 함께 표시하는 이유는 이 두 가지 선을 이용해 골든크로스 또는 데드크로스 지점을 찾아 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악하기 위함이다.
스토캐스틱 활용 [ 편집 ]
스토캐스틱은 상승이나 하락과 같은 특정한 추세를 보이는 구간보다는 박스권 구간에서 가장 효과를 발휘한다. 일정한 방향이 없는 구간에서 스토캐스틱은 매우 효과적인 매매 신호를 제공하는데, 보통 %K 선이 20 이하의 과매도 구간까지 하락했다가 다시 상승 움직임을 보일 때 이를 매수 신호라고 보며, 반대로 80 이상의 과매수 구간까지 상승했다가 다시 하락할 때를 신호로 보는 관점으로 접근하는 것이 일반적이다. 또한, %K 값이 %D 값을 상향 돌파하는 골든 크로스가 생성되면 매수 신호, 반대로 하향 돌파는 데드 크로스가 생성되면 매도 신호로 해석할 수 있으며, 현재 가격과 %K선 사이에 다이버전스(Divergence)가 발생할 경우 곧 추세의 전환이 발생할 것이라는 신호를 주는 것으로도 해석한다.
%K 값이 20 이하(과매도)인 상태에서 %K 선이 %D 선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 포착되고, 현재 가격이 50일 이동평균선보다 위에 있을 경우를 적절한 매수 시점으로 판단하며, 반대로 %K 값이 80 이상(과매수)인 상태에서 %K가 %D를 하향 돌파(데드 크로스)하고 현재 가격이 50일 이동 평균선보다 아래에 있을 경우는 적절한 매도 시점이라고 판단한다. 위에서 쭉 설명한 내용을 바탕으로 각각 구체적으로 설명을 하겠다.
초과매수, 초과매도 [ 편집 ]
첫 번째 방법은 초과매수, 초과매도를 이용한 방법이다. %K는 가격 변화에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 효과적일 때도 있지만 대체로 %D를 중심으로 분석하는 것이 유효하다. %D를 중심으로 초과매수 수준은 75~90 수준을 넘어설 때, 스토케스틱 슬로우와 패스트 초과매도 수준은 10~25 수준을 하회할 때로 이해한다. 이는 가격이 일정 기간 중 가격범위의 정점에 이르면 하락할 가능성이 높고 반대의 경우는 반등할 가능성이 크다는 점에 착안한 것이다. 그러나 통상 스토캐스틱을 분석해 보면 반드시 초과매수 수준에 도달했다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니고 초과매도 수준에 도달했다고 반등이 나타나는 것은 아니다. 특히 선물매매의 경우 초과매수, 초과매도 범위를 이용하여 즉시 반대 포지션(reversal)을 취하게 되면 손실 위험이 커지는 경우가 많다. 따라서 이를 보완하기 위해서는 초과매수ㆍ매도 수준 진입 시 매매를 하지 않고 초과매수 수준을 하향 돌파하거나 초과매도 수준을 상향 돌파할 때 매매를 하는 것이 위험을 줄일 수 있다. 즉, 흐름을 확인하는 매매를 하는 것이다.
%K와 %D의 교차 [ 편집 ]
두 번째 방법은 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법이다. 그러나 위의 방법은 신호가 자주 나오기 때문에 속임수가 많아 이를 보완하여 초과매수, 초과매도 수준을 고려하여 %K와 %D의 교차를 이용할 수 있다. 다른 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일 때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법, %K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우만 매매하는 방법, 매매시기의 빠른 포착을 위해 %K와 %D의 간격이 좁아지거나 넓어지는 것을 이용하는 스토케스틱 슬로우와 패스트 방법 등이 있다.
다이버전스 [ 편집 ]
마지막 방법은 다이버전스를 이용하는 방법이다. 다이버전스는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상을 말한다. 예를 들어 주가의 저점은 낮아지는데 지표의 저점은 높아지는 경우 등이다. 다운야드 다이버전스(Downward divergence)는 가격은 신고가를 기록하고 있지만 스토캐스틱은 직전보다 낮은 고점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 조정이 임박했음을 신호하는 것이다. 업야드 다이버전스(Upward divergence)는 가격은 신저가를 기록하고 있지만 스토캐스틱은 직전보다 높은 저점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 반등이 임박했음을 신호하는 것이다. 한편, 다이버전스는 통상 두 개의 고점 또는 저점으로 만들어지는 것이 일반이지만 간혹 세 개의 고점 또는 저점으로 형성되는 경우가 있다. 이때는 두 개로 형성된 다이버전스보다 세 개로 형성된 것은 더욱 강력한 매매신호가 될 수 있다. [5]
스토캐스틱 패턴 [ 편집 ]
스토캐스틱을 관찰하면 종종 %K와 %D의 교차 등에 앞서 나타나는 패턴이 있다. 이를 잘 활용하면 매매에 도움이 될 수 있을 것이다.
- 오른쪽교차와 왼쪽교차 : %K가 %D를 어느 시점에 교차하느냐에 따라 교차신호에 대한 신뢰도가 차이가 난다. 스토캐스틱이 저점을 형성한 뒤 %D가 %K의 오른쪽을 교차하는 것을 오른쪽교차(Right Crossover)라 하고, 아직 %D의 방향은 전환되지 않았는데 %K가 %D의 왼쪽을 교차하는 것을 왼쪽교차(Left Crossover)라고 한다. 가격변화의 전환점을 찾는 것은 %D의 전환이 더욱 신뢰도가 높기 때문에 %D의 전환 이후 %K가 교차하는 오른쪽 교차의 신뢰도가 더욱 높다.
- 힌지 : %K가 %D의 기울기는 가격움직임의 속도로 이해할 수 있다. 스토캐스틱이 갑자기 이전의 움직임에서 급격히 기울기가 둔화하는 경우가 있는데 이를 힌지(Hinge)라고 한다. 이는 가격의 진행속도가 둔화하여 가격방향이 조만간 전환될 수 있음을 나타내는 신호이다. 그러나 신뢰도는 떨어지므로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 좋다.
- Waring Hook : %K가 %D와 교차하기 전에 고점이나 저점에서 방향을 먼저 전환하는 현상이다. Waring Hook이 나타나면 기존의 추세가 진행되는 기간이 2일 정도에 그친다. 매매 시에는 기존의 포지션을 정리할 경우에만 선택적으로 사용할 수 있으나 힌지와 마찬가지로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 바람직하다.
- Knee & Shoulder : Knee와 Shoulder는 가격의 고점이나 저점이 뾰족한 모습을 하며 반전하는 '스파이크(spike)'현상 이후 자주 발생하며 "failure"라고도 한다.
- Bear & Bull Set-up : Bear & Bull Set-up은 George Lane의 독특한 기법의 하나이다. Bear Set-up은 가격의 고점, 저점은 높아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. Bear Set-up이 나타나면 스토케스틱 슬로우와 패스트 곧 이어 나타나는 고점은 의미 있는 고점이 될 가능성이 높다. Bull Set-up은 Bear Set-up과는 반대로 가격의 고점, 저점은 낮아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. 이 경우 곧 이어지는 다음 저점은 의미 있는 저점의 가능성이 높아진다. Bear & Bull Set-up은 역전형 다이버전스의 한 종류이다. 컨버전스(convergence)라고도 하는데 이 방법이 매매에 매우 효과적이라는 보고가 많이 있어 참고할 만한 기법이다. [6]
스토캐스틱 슬로우 [ 편집 ]
스토캐스틱 차트에는 두 가지 그래프가 표시되는데 첫 번째는 스토캐스틱 N이고 두 번째는 스토캐스틱 N의 M일 이동평균선이다. 전자를 %K로, 후자를 %D로 표시한다. %D는 단순히 스토캐스틱 N의 이동평균선이므로 슬로우 %K라고 부르기도 한다. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스 등, 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위함이다. %K와 %D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, %K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 %D를 뚫고 올라오는 형태 즉, 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 된다. 반대로 %K가 %D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호가 된다. 이처럼 구한 스토캐스틱 차트의 문제는, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉, 가짜 신호가 많아 매수, 매도 시 참고하기 어렵다는 점이다. 따라서, 실제 사용 시에는 위에서 구한 %K와 %D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용한다. 이렇게 구한 것을 스토캐스틱 슬로우라고 한다. 즉, 스토캐스틱 슬로우 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진 t일 이동평균선인 셈이다. 이와 대조적으로, 이동평균선을 구하지 않은 원래의 값을 표시한 것을 스토캐스틱 패스트라고 하며, 실전에서는 거의 사용되지 않는다. 즉, 홈트레이딩(HTS)에서 보조지표로서 스토캐스틱이라 하면 대부분 스토캐스틱 슬로우를 의미한다. [7]
한계점 [ 편집 ]
스토캐스틱의 가장 큰 단점은 매매신호가 너무 잦게 나타난다는 것이다. 즉 속임수 신호가 많다는 것이다. 따라서 강한 상승 또는 하락 추세에서는 약점을 드러낼 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 추세에 순응하는 매매기법을 활용하는 방법이 적절하다. 그러한 방법에는 추세에 맞는 신호만 이용하는 것으로서 예를 들어 상승 추세일 경우는 매도 신호는 무시하고 매수신호만 매수진입에 이용하며 하락추세일 경우에는 매수신호는 무시하고 매도신호가 나타날 때만 신규포지션 진입에 이용하는 방법이 있다. 다른 방법으로는 스토캐스틱의 기간을 조정하는 방법이 있는데 다소 주관적인 요소가 가미될 수 있을 것이다. 그러나 추세를 판단하기는 쉽지 않은 작업이므로 추세의 강도를 파악하는 지표인 ADX를 이용하는 방법을 제안한다. 즉, ADX가 상승한다는 것은 추세가 강함을 나타내므로 추세에 맞는 매매신호만을 이용하고 ADX가 하락 시에는 추세강도가 약하므로 초과매수·초과매도 수준을 이용하는 기법이나 %K와 %D의 교차를 이용하는 매매기법을 사용하는 것이 효과적일 것이다.
또한, 모든 보조지표가 그렇듯 스토캐스틱 역시 가격보다 스토케스틱 슬로우와 패스트 느린 후행성 지표이다. 따라서 %K와 %D는 종종 거짓 신호를 내보내기도 한다. 특히, 스토캐스틱은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세에는 약간의 파동에도 다이버전스 발생하며, 이는 손실을 누적시키는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서, 스토캐스틱을 효과적으로 사용하기 위해서는 다양한 보조지표, 특히 이동평균선과 MACD와 같은 추세지표와 병행하여 종합적으로 판단하여야 한다.
각주 [ 편집 ]
- ↑ 바쿤, 〈스토캐스틱 슬로우(Stochastics Slow)를 이용한 간단한 매매기법〉, 《티스토리》, 2019-06-01
- ↑ 위키피디아 조지 레인 - https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lane_(technical_analyst)
- ↑ 나눔트레이딩 스토캐스틱 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/04-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1/
- ↑ 위키백과 스토캐스틱 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1
- ↑ xshino, 〈보조지표 스토캐스틱 활용하기〉, 《브런치》, 2019-01-13
- ↑ 블로거, 〈스토캐스틱(Stochastic)의 패턴분석 방법 및 이용전략〉, 《블로거》, 2013-02-22
- ↑ FXTM - https://www.forextime.com/ko/education/forex-tutorials/the-stochastic-oscillator
참고자료 [ 편집 ]
- 위키백과 스토캐스틱 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1
- 나눔트레이딩 스토캐스틱 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/04-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8B%B1/
- 위키피디아 조지 레인 - https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lane_(technical_analyst)
- FXTM - https://www.forextime.com/ko/education/forex-tutorials/the-stochastic-oscillator
- 블로거, 〈스토캐스틱(Stochastic)의 패턴분석 방법 및 이용전략〉, 《블로거》, 2013-02-22
- xshino, 〈보조지표 스토캐스틱 활용하기〉, 《브런치》, 2019-01-13
- 바쿤, 〈스토캐스틱 슬로우(Stochastics Slow)를 이용한 간단한 매매기법〉, 《티스토리》, 2019-06-01
같이 보기 [ 편집 ]
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스토캐스틱과 MACD의 특징비교
MACD는 단기 이평선이 장기 이동평균선으로
따라가려는 성질을 이용한 것이고,
Stochastic은 박스권과 같은 가격등폭의
중심으로 주가가 회귀하려는 성질을
2번에서 매수하고 3번에서 매도
위처럼 주가가 움직인다고 해보겠습니다.
1000원에서 2000원 사이에서 움직이므로,
직관적으로 1000원 근처에서 사고
2000원 근처에서 팔면 되겠다는
그런데 주가변동의 최고점과 최저점을
잡는 것은 너무 어렵기 때문에
상승 확률이 높은 1500원 이하에서 매수
하락 확률이 높은 1500원 이상에서 매도
더 빈번한 수익을 얻게 됩니다.
스토캐스틱은 이 전략을 취할 수 있도록
1500원 이하가 되면 침체 신호를
1500원 이상이 되면 과열 신호를
보내어 매매 전략을 수립할 수 있게 합니다.
'어? 글이 좀 괜찮지만 누가 설명 해주면 좋겠다'
무료 강의를 하나 가져왔습니다.
6강 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토캐스틱을 이용한 실전매매법(중요)-1
대한민국 모임의 시작, 네이버 카페
무료라 쉽게 생각하고 들어갔다간
매일 찾아 들어가게 될 수 있으니
2. 스토캐스틱의 구성
Stochastic이 잘 먹히는 삼성전자 차트
위 차트를 보시면 침체/과열 표시 구간이
매수/매도 구간과 일치하는 것을
위 차트사진의 보조지표 화면에서
좌측을 보시면 %K , %D 가 있습니다.
실제로는 더 작은 글씨로 적혀 있습니다.
%K , %D 는 스토캐스틱을 구성하는 요소로
각각 어떤 역할을 하는지 알아보겠습니다.
1) %K
-. 최근 5일간 최고가와 최저가 그리고
당일 종가의 상관성을 이용해
현재의 가격이 어느 위치인가를 분석한 요소입니다.
앞서 설명에서 썼던 그림을 다시 활용하면
해당 주가파동의 폭은 1000원이고
1200원인 현재 위치는 그 폭이 200원 이므로
이를 계산하면 %K 는 20%가 나오게 되고
현재 가격의 파동의 20% 지점이라는 뜻입니다.
만약 가격이 1800원 위치라면 %K 는 80%가 되어
파동의 80% 지점에 위치했다고
스토캐스틱 설정에 따라 바뀌긴 하지만
일반적으로 %K 가 20% 이하이면 침체
80% 이상이면 과열로 분석합니다.
2) %D
-. %K 의 이동평균선입니다.
즉, %D 는 %K 의 장기 이평선으로 볼 수 있습니다.
%K 가 %D 를 끌고 다니는 모습을 하게 되며
그 과정에서 %K 와 %D 사이의
위 사진은 키움증권 영웅문의
Stochastic slow의 기본 설정입니다.
Slow %D 5 라는 의미는
%D = %K 의 5일 이동평균선
제가 이전에 올렸던 MACD를 공부하셨다면
우리는 %K 가 %D 로 부터 수렴과 발산을
반복할 것임을 알 수 있습니다.
MACD 보조지표 작성 내용 중
이 때문에 %K 와 %D 사이에서
골든크로스와 데드크로스가 나오게 됩니다.
이 골든/데드 크로스는 앞서 본 차트에서
침체 및 과열 구간에서 추가로 접목시켜
더 좋은 매매 전략을 짜는데 도움을 줍니다.
3) Stochastic fast
Stochastic fast, Stochastic slow
5일간의 가격 변동과 ( %K 5)
%K 의 3일 이평선으로 이루어진 ( %D 3)스토케스틱 슬로우와 패스트
5일간의 가격 변동이면 1주일에 대한
분석이라 짧지 않게 느껴지지만
차트에 추가해보면 느낌이 다릅니다.
스토캐스틱 페스트 삼성전자 차트
스토캐스틱 페스트를 추가해 봤습니다.
가격 변동에 스토캐스틱이 너무 민감하여
잦은 매수/매도 신호가 발생합니다.
이성을 만날 때 시도 때도 없이
스토캐스틱 페스트도 빠르게 손절되고
진득하게 수익을 낼 수 있도록 보완한 것이
4) Stochastic Slow
Stochastic slow는 Stochastic fast에서
1단계를 더 추가하여 사용합니다.
특별한 건 없고 민감도가 너무
높은 지표를 느리게 하는 조치를 취했는데
Stochastic fast의 %D(%K의 3일 이평선)를
Stochastic slow에서 %K로 쓰게 됩니다.
위 사진에서 Slow %K 5, 3 의 뜻은
5일간 가격 변동에 대한 3일의 평균( fast %D )이고
Slow %D 3 은 Slow %K 의 3일 평균을 뜻합니다.
여기까지가 오리지널 스토캐스틱의 설정이고
실제 키움증권 영웅문에서 스토캐스틱 슬로우를
추가하여 보면 조금 다른 상태를 볼 수 있는데,
스토캐스틱 페스트와 슬로우의 비교 모습
기술적 분석 지표, 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)
스토캐스틱은 일정 기간 동안의 주가 변동 폭과 현재의 가격과의 관계를 백분율로 나타낸 지표입니다.
스토캐스틱은 패스트(Fast)와 슬로우(Slow)로 나뉘며, 스토캐스틱 패스트의 경우 잦은 변동으로 인해 오히려 매매시점 판단이 어려운 경우가 많아 이를 좀 더 완만하게 만든 스토캐스틱 슬로우를 많이 사용합니다.
스토캐스틱 슬로우의 경우도 (n, m, t)의 값을 어떻게 설정하느냐에 따라 지표에 많은 차이가 발생하며, 보통 (5/14-3-3), (10/12-6-6), (20-12-12) 정도의 값을 많이 사용합니다.
아래 그림에서 보듯이 값이 작으면 잦은 변동을 보이고, 값이 크면 보다 완만해집니다. 개인의 성향에 맞게 값을 조정하면 되고, 개인적으로는 중간값인 (12-6-6)을 사용하고 있습니다.
스토캐스틱 슬로우 설정값에 따른 차이
스토캐스틱의 활용&한계
지표값 설정, %K와 %D의 교차, 다이버전스 이용 등 다양한 활용법이 있으며 가장 기본인 지표값과 교차를 통한 활용법과 그 한계에 대해 알아보겠습니다.
스토캐스틱의 지표값이 70~80% 이상이면 과매수 상태, 30~20% 이하이면 과매도 상태로 판단하여, 70% 이상이면 매도, 30% 이하이면 매수 시점으로 판단하는 것입니다. 그러나 이는 어디까지나 교과서적인 이야기이고 실제로 이렇게 하면 추세적인 상승 움직임을 보일 때 큰 수익을 얻을 기회를 놓치거나, 하락 추세에서 저점 매수라고 진입했다가 손실을 볼 수 있습니다.
%K선이 %D선을 상향 돌파하는 시점을 매수 신호로 인식하고, 반대로 %K선이 %D선을 하향 돌파하는 시점을 매도 신호로 인식하는 방법입니다. 이 방법은 교차 신호가 자주 나오는 경우 지표의 신뢰성이 떨어진다는 단점이 있습니다.
상승추세에서 스토캐스틱 슬로우 지표
하락추세에서 스토캐스틱 슬로우 지표
위의 그림처럼 상승, 하락 추세가 확실하게 진행되는 상황에서는 스토캐스틱 슬로우 지표가 잘못된 신호를 내는 경우가 많습니다.
횡보장에서 스토캐스틱 슬로우 지표
위의 그림처럼 스토캐스틱 슬로우는 횡보장에서 정확한 신호를 내는 경우가 많습니다.
스토캐스틱은 보조 지표로서 절대적 의미를 부여하기보다는 캔들(조합), 이동평균선, 거래량 등과 함께 스토케스틱 슬로우와 패스트 말 그대로 보조 지표로만 활용하는 게 좋습니다. 위의 그림처럼 추세의 형성 여부에 따라 매매신호의 정확성이 달라지므로 일단은 추세 파악을 먼저 한 후에 적절한 해석을 통해 매매에 활용하는 것이 좋을 것 같습니다.
거두절미하고 결론부터 말해주는 곳 - GetResult
최근 10개월 삼성전자 일봉차트 스토캐스틱 슬로우 적용
이따 뒤에 매매법 부분에서 말씀드리겠지만
위 사진처럼 스토캐스틱 슬로우의
침체 구간에서 매수 시점을 잡고
과열 구간에서 매도 시점을 잡아 볼 수 있습니다.
사진 상으로는 완전 꿀팁이죠??
혹시나 이렇게 생각하시는 분들께서는
위처럼 매매하여 무조건 수익을 낼 수 있으면
대한민국에 가난한 사람은 없겠죠?
위 차트에서는 스토캐스틱의 기본설정이
삼성전자에 잘 적용되는 모습이지만
다른 종목에서 그럴 것이라는 보장은 없습니다.
단순 하나의 분석으로 전 종목에 적용하려는 건
농구(공놀이)도 잘할 것이라고 생각하는 것과
어느 하나의 구기종목을 잘하면
다른 구기종목을 할 때 도움은 되겠지만
각 종목별로 익혀야 할 기술이 있듯
각 종목마다 맞는 보조지표가 있고
각 보조지표에 대해서도 설정을 조금씩
수정하여 정확도를 높여주어야
더 높은 수익에 다가갈 수 있습니다.
%K 와 %D 가 있는 부분을 더블 클릭해줍니다.
지표조건설정 메뉴
Sto1와 Sto2는 %K 의 설정입니다.
위의 설정은 12일 가격평균에 대한 (Sto1)
Sto3은 %D 의 설정으로
%K 의 5일 이동평균(Sto3) 입니다.
만약 Sto3을 1로 설정하면
1일 이동평균선으로 되기 때문에
%K와 %D가 같아짐을 볼 수 있습니다.
Sto1과 Sto2를 작게 만들어주면 되며
숫자를 더 크게 해 주면 됩니다.
Sto3는 %K 와 %D 의 골든/데드 크로스의
변경에 대한 부분은 아래 매매법 부분에서
그리고 지표조건설정 옆의 라인설정으로가면
%K와 %D의 선색 등의 변화와
과열/침체의 기준값을 바꿀 수 있습니다.
지금은 80은 과열, 20은 침체 기준값입니다.
당연히 80을 낮추면 과열이 자주 오고
20을 높이면 침체가 자주 옵니다.
매수매도 신호 조절에 영향을 주니
2) 영웅문S (MTS) 설정
설정 화면의 숫자는 의미는 같으므로
MTS 설정은 빠르게 가겠습니다.
영웅문S 차트화면
차트 화면에서 좌측 상단을 보면
영웅문S 보조지표 선택
'Stochastic slow'를 체크하면
스토캐스틱 슬로우가 추가가 됩니다.
스토캐스틱 슬로우 설정을 위해
우측 상단의 톱니바퀴를 클릭하면
Stochastic slow를 선택합니다.
그러면 위처럼 스토캐스틱 슬로우의 설정 값을 바꿀 수 있습니다.
각 숫자의 역할은 HTS 때와 같습니다.
종목별로 해당 값을 바꿔가며
적절한 값을 찾아가셔야 합니다.
4. 스토캐스틱 슬로우를 이용한 매매법
(feat. 삼성전자, 유비케어)
앞선 차트 예시에서 눈치채셨듯
과열에서 매도하는 전략을 가집니다.
-. 삼성전자
앞서 보여드렸던 삼성전자 차트입니다.
%K 가 침체로 내려간 지점에서 매수
과열로 넘어간 지점에서 매도를 하는
조금 더 기다림을 가지고 싶다면
%K와 %D의 골든크로스, 데드크로스를
기다려서 매매하는 전략을 취할 수 있습니다.
앞서 보여드린 차트보다 약간씩
수익률 부분에서 유리하다고는 볼 순 없고
매매 선택지는 줄여주는 효과가 있습니다.
-. 유비케어 (설정 변경)
이번에는 유비케어를 통해 Stochastic slow의 매매를 해보겠습니다.
유비케어에 스토캐스틱을 셋팅한 모습입니다.
스토캐스틱 슬로우의 움직임이
좋은 매매점을 많이 놓친 모습입니다.
스토캐스틱 슬로우 설정값 조정
스토캐스틱(Stochastic)의 개념과 활용
스토캐스틱(Stochastic)은 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표시하는 주식 차트 보조지표이다.스토케스틱 슬로우와 패스트
일반적으로 시장이 상승 추세에서는 가격이 고점 부근에서 마감되고 하락 추세에서는 저점 부근에서 마감되는 점을 활용한 것이며 100%에 가까울수록 매수세가 강한 '과매수' 상태, 0%에 가까울수록 매도세가 강한 '과매도' 상태에 있다고 알려주는 것이라서 현재 가격이 어느 정도 상태인지 판단할 수 있다.
스토캐스틱 공식
스토캐스틱 그래프는 '%K' 와 '%D' 두 가지 선으로 구성되는데, 그 값을 구하는 공식은 다음과 같다.
%K : (현재 가격 - N일 중 최저가) / (N일 중 최고가 - N일 중 최저가) * 100
=> 최근 N일 중 최고가와 최저가 내에서 현재 가격의 상대 위치 반영
%D : M일 동안 %K의 이동평균 (Slow %K)
이렇게 얻어진 '%K' 와 '%D' 선의 스토케스틱 슬로우와 패스트 그래프를 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)라고 한다.
스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)
위 지표는 주식 가격 변화에 더 민감하고 노이즈 때문에 많은 거짓 신호를 발생해서 실제 매매에 참고하기 어렵다는 문제가 있다. 이 것을 해결하기 위해서 '%K'를 '패스트의 %D'로, '%D'를 '슬로우 %K의 L일 이동평균'으로 바꾸어 사용하고 이를 지표로 만든 것이 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)라고 한다. 보통 hts에서 스토캐스틱이라고 말하는 지표는 스토캐스틱 슬로우를 지칭한다.
하단 그림에서 보면 패스트 (5, 3) 과 달리 슬로우 (5, 3, 3) 에 파라메터(인자)가 하나 더 추가되어 있는 걸 볼 수 있다. 슬로우 ( 5 , 3 , 3 )의 경우, 최근 5 일간의 최고가와 최저가 사이의 현재가격 상대위치 값의 3 일 이동평균을 '%K' 로, 이 '%K' 의 3 일 이동평균을 '%D' 로 하여 지표를 나타낸다는 의미이다.
스토캐스틱 패스트(stochastic fast) 스토캐스틱 슬로우(stochastic slow)
스토캐스틱 활용
| 일반적인 매매 시점 | |
| 매수 시점 | %K값이 20이하(과매도)인 상태에서 %K선이 %D선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 포착되고, 현재 가격이 50일 이동평균선보다 위에 있을 경우 |
| 매도 시점 | %K값이 80이상(과매수)인 상태에서 %K가 %D를 하향 돌파하는 데드 크로스가 포착되고, 현재 가격이 50일 이동평균선보다 아래에 있을 경우 |
| 추세 전환 | 현재 주가와 %K선 사이에 다이버전스(Divergence)가 발생할경우 (예를 들어, 주가는 오르는데 %K 선은 내려가는 경우) |
일반적으로 생각할 수 있는 매매 신호는 위와 같지만 신호가 잦은 편이기 때문에 뚜렷한 상승이나 하락장보다는 박스권 구간에서 효과를 발휘한다. 단순히 스토캐스틱만을 참고하는 것보다는 추세 지표와 같이 조합하여 보는것이 좋다.
스토캐스틱 신호
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