볼린저 트렌드 전략

볼린저 스퀴즈 ( TBS ) 전략

Howdy everybody , it provides me nice pleasure to introduce The Bollinger Squeeze Strategy ( TBS ) 너에게.

I’ve seen among the indicators we’re going to use for this technique used elsewhere for 볼린저 트렌드 전략 buying and selling . 그럼에도 불구하고, it is a complete bundle , which might be an excellent instrument in relation to worthwhile monetary market buying and selling .
This Strategy is derived from the data of three indicators . Bollinger band , Bollinger Bandwidth and the Stochastic oscillator . The three indicators should all affirm our commerce sign . So to have a legitimate sign , three circumstances should be met .

Condtion 1: Touching Higher/Decrease Bollinger Band
When costs reaches a excessive degree they are going to contact the higher band . When costs reaches decrease ranges , they are going to contact the decrease band . So to have a legitimate commerce , costs should contact both the higher or decrease band .

Situation 2: Bollinger Bandwidth measured by the Bandwidth Indicator
The bandwidth is the distinction (구멍) between the higher band and the decrease band .
This Bandwidth indicator takes the present Width of the Bollinger Bands and compares it to the Most and Minimal Width of the Bands over N durations
If the calculated share is lower than or equal to X P.c ( which we are going to specify ), then the histogram reveals yellow . If the calculated share is larger than the X P.c , then the histogram reveals Purple .
This works out properly to rapidly see if the foreign money pair is ranging (노랑) and if it has damaged out of vary ( Purple )
To have a legitimate commerce , the bandwidth indicator should be Yellow which implies costs are contained inside a decent vary . This give us the chance to have the ability to commerce contained in the band choosing prime and backside of the vary with the assistance of the Stochastic indicator .

Situation 3: Stochastic Oscillator
Stochastic indicator normally has two horizontal traces , one at 20 and one at 80. 그만큼 20 line is named the oversold degree and the 80 line is known as overbought 볼린저 트렌드 전략 degree . To have a legitimate BUY sign , stochastic should have been within the oversold territory and crossing the 20 line upward . To have a legitimate SELL sign , Stochastic should have been within the overbought territory 볼린저 트렌드 전략 and crossing the 80 line downward .

Placing it collectively For a BUY Sign
As soon as value has contact the decrease band , you’ll test the Bandwidth indicator . The Bandwidth indicator should reveals that the value is in a variety ( Yellow Color ), You’ll then await Stochastic to substantiate the commerce . Stochastic indicator should cross the 20 line upward from the oversold territory .

Placing it collectively For a SELL Sign
As soon as costs has contact the higher band , you’ll test the Bandwidth indicator . The Bandwidth indicator should reveals that the value is in a variety ( Yellow Color ), You’ll then await Stochastic to substantiate the commerce . Stochastic indicator should cross the 80 line downward from the overbought territory .

The three indicators required are Bollinger Band ( Included in Metatrader ), Bollinger Bandwith ( customized indicator , connected ), and Stochastic Oscillator ( Included in Metatrader ). Listed below are the settings :

Bollinger Band
Interval – 20 , Shift – 0, Deviation – 2, 세트 to ‘shut ’

Bollinger Bandwidth
Interval – 20 , Shift – 0, Deviation – 2, Width Calculation Interval – 100
Min Vary P.c – 20

확률 적
% Ok interval – 9, discover it under :
% D interval – 3
Slowing – 3
Worth discipline – Low/Excessive
MA methodology – 쉬운

Project Shawshank

삼중창 매매 시스템(Triple Screen Trading System)은 추세 추종과 역추세 매매법을 함께 사용하여 세 단계의 창을 참조하여 정확한 매수/매도 타이밍을 찾도록 구성되어 있다. 첫번째 창 - 시장 조류 삼중창 매매 시스템에서의 첫 번째 창에서는 추세지표를 통해 시장 조류를 분석한다. 삼중창 매매기법의 코드를 단계적으로 구현해보겠다. import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from mpl_finance import candlestick_ohlc import matplotlib.dates as mdates from Investar.MarketDB import MarketDB class TripleScreen(): def __init__(s..

심리투자 법칙이란 주식 시장에서의 집단적으로 움직이는 심리를 트레이딩 전략에 반영한 투자 기법이라 할 수 있다. 이번 장에서는 심리투자를 결정하는 여러 가지 시장지표들에 대해 살표보도록 하겠다. 시장 지표는 크게 3가지로 나뉘어진다. 1. 추세 지표 : 이동 평균, MACD와 같이 시장의 흐름을 나타내는 지표 2. 오실레이터 : 일정 기간의 가격 범위 안에서 현재 가격의 상대적인 위치를 나타내는 지표 3. 기타 지표 : 강세장과 약세장에 따른 강도를 예측하는 지표 단순 이동평균(SMA) 단순 이동평균(SMA)는 일정 기간 동안의 자산 가격(일반적으로 종가)의 평균을 나타낸 값이다. 출처 : https://www.investopedia.com/terms/s/sma.asp SMA를 통해 전반적인 가격흐름을 ..

또다른 트레이딩 전략으로 주식 현황을 보다 앞서서 예측할 수 있는 '반전 매매 기법'을 구현해보자. 반전 매매 기법의 지표 중 하나인 일중 강도(Intraday Intensity)이다. What is the Intraday Intensity Index The Intraday Intensity Index is a volume based technical indicator that integrates volume with a security’s price. Traders can use the Intraday Intensity Index to follow how intraday highs and lows are moving with volume in comparison to the previous day’s ..

지금까지 볼린저 밴드, %b, 밴드폭이라는 지표를 살펴보았다. 이 외에도 실제로 투자를 할 때 참고해야할 여러가지 지표가 존재한다. 이번 장에서는 다른 지표에 대해서도 살펴보고 지표를 참고하여 매매 기법을 구현해보도록 하겠다. 추세 추종(Trading Following) Trend following or trend trading is a trading strategy according to which one should buy an asset when its price trend goes up, and sell when its trend goes down, expecting price movements to continue 출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/Trend_foll..

%b 볼린저 밴드 지표와 함께 사용되는 유용한 지표 중 하나가 %b이다. %B quantifies a security's price relative to the upper and lower Bollinger Band. There 볼린저 트렌드 전략 are six basic relationship levels: %B is below 0 when price is below the lower band %B equals 0 when price is at the lower band %B is between 0 and .50 when price is between the lower and middle band (20-day SMA) %B is between .50 and 1 when price is between the upper a..

볼린저 밴드는 기술적 분석에서 사용되는 지표 중 하나로, 20일간의 이동 평균선과 이를 기준으로 형성된 상단선과 하단선으로 구성되어 있다. 주가의 상대적인 고점, 저점을 판단하는 기준으로 사용된다. - 상단 볼린저 밴드 : 중간 볼린저 밴드 + 2*표준편차 - 중간 볼린저 밴드 : 20일간 이동 평균선 - 하단 볼린저 밴드 : 중간 볼린저 밴드 - 2*표준편차 해당 프로젝트에서는 볼린저 밴드의 기준을 20일, 2배로 설정하였다. 이를 구현해보자. import matplotlib.pyplot as plt from Investar.MarketDB import MarketDB class bollingerBand: def get_bollinger_band(self, company, start_date): ###..

Bollinger Band & ATR 사용하여 추세 읽기

이전 포스팅에서 ATR (Average True Range)를 이용한 기본적인 위험관리 전략에 대하여 글을 올렸었는데요.

오늘은 Bollinger Band (볼린저 밴드)라는 새로운 분석도구에 대하여 적어 보려고 합니다.

Bollinger Band는 1980년대에 John Bollinger라는 사람에 의해 개발되어 지금까지도 매우 활발히 이용되고 있는 분석도구입니다. ATR과 비슷하게 마켓의 휘발성을 보지만 다른 접근을 이용합니다. ATR은 주가의 흐름으로 휘발성을 재보지만 볼린저 밴드는 SMA를 기준으로 한 standard deviation (표준 편차)를 관점으로 휘발성을 잽니다.

Bollinger Band는 세 가지 요소로 나뉘는데요.

• Middle Line (중앙선) - x SMA (Simple Moving Average)
• Upper band (상단 밴드) - x SMA + (k * Standard Deviation)
• Lower band (하단 밴드) - x SMA - (k * Standard Deviation)

단기투자로는 10 SMA 그리고 1.5 Standard Deviation을 주로 사용합니다.

중기 투자로는 20 SMA 그리고 2 Standard Deviation을 주로 사용합니다.

장기투자로는 50 SMA 그리고 2.5 Standard deviation을 주로 사용합니다.

여기서 Standard Deviation을 계산하여야 하는데 보통은 증권 프로그램에서 바로 출력할 수 있으니 추가 설명 없이 아래 예시로 대체하겠습니다.

지난 5일간의 마감 주가가 20.5, 22.0, 21.5, 23.0, 22.5라는 가정 하에 5 SMA Bollinger band과 2 standard deviation을 계산할 시 아래와 같은 순서로 진행이 됩니다.

20.5 + 22.0 + 21.5 + 23.0 + 22.5 = 109.5

2. 각각의 주가에 계산된 볼린저 트렌드 전략 값 (SMA 혹은 5개 값의 mean)을 뺀 뒤 그 값에 제곱 구하기.

20.5 - 21.9 =	-1.4	제곱 =	1.96
22.0 - 21.9 =	0.1	제곱 =	0.01
21.5 - 21.9 =	-0.4	제곱 =	0.16
23.0 - 21.9 =	1.1	제곱 =	1.21
22.5 - 21.9 =	0.6	제곱 =	0.36

3. 위 계산된 값을 모두 더한 뒤 5를 나누고, 나온 값에 제곱근 구하기.

1.96 + 0.01 + 0.16 + 1.21 + 0.36 = 3.7

이로서 아래와 같은 계산이 나오게 됩니다.

상단 밴드 - 21.9 + 2(0.8602) = 23.6204

하단 밴드는 - 21.9 - 2(0.8602) = 20.1796

이렇게 만들어진 밴드와 중앙선을 이용하여 패턴을 읽어 낼 수 있는데요.

특정 패턴을 일 커는 용어들로 대표적으로 Bollinger Band Squeeze 그리고 Bollinger Band Breakout이 있습니다.

Squeeze는 말 그대로 밴드의 폭이 줄어들며 중앙선 가까이 압착함을 뜻합니다. 밴드의 폭이 줄어듦은 주가의 변동이 적음을 뜻하며 이는 조만간 큰 변동성을 보일 것을 예측합니다. 반대로 밴드의 폭이 커짐은 주가의 변동이 크고 트렌드의 변화를 뜻하며 휘발성이 높음을 뜻합니다.

Breakout은 주가가 이 밴드 밖으로 탈주했을 때를 일 커는 말로 하나의 이벤트로 일 커며 다른 지표들과 분석 도구를 이용하여 매수/매도 신호로도 이어질 수 있습니다.

아래는 존 볼린저가 제시한 적 있는 밴드를 이용한 한 투자 전략으로 Band squeeze를 주시하며 주가가 상단 밴드를 뚫고 교차할 때 매입을, 반대로 주가가 하단 밴드를 뚫고 교차할 때 매도를 하는 전략입니다.

다른 방식으로는 이 볼린저 밴드를 ATR (Average True Range)에 접목시켜 흐름을 읽어 내는 방법도 있습니다.

예를 들어 낮은 ATR과 폭 좁은 볼린저 밴드가 맞아떨어질 시 추후에 오는 새로운 추세에 좀 더 안정적이고 생산적인 움직임을 보여 줄 확률이 높고, 높은 ATR과 폭 좁은 볼린저 밴드가 맞아떨어질 시 추후 오는 새로운 추세가 좀 더 과격하고 금방 불타오를 수 있음을 보여줍니다.

볼린저 트렌드 전략

선물받는 회원 황소900

내가 보유한 여의주 0 개

[투자전략]대세상승의 날이 오기까지 강한종목 재매매구간

240 볼린저밴드는 멀티 볼린저밴드 기법의 핵심 사항이다 . 주가의 움직임은 대부분 240 볼린저밴드 상단밴드와 하단밴드의 내부에서 진동한다 . 그러나 주가가 240 볼린저밴드의 상단이나 하단을 벗어 난다면 강력한 추세를 형성한다 .

마치 어린아이가 어머니 품에서 놀다가 크면 어머니 품에서 벗어나듯이, 그래서 240 볼린저밴드를 Mother Band 라고 명명한다 .

따라서 주요 종목의 Mother Band 위치는 주봉과 일봉에서 항상 확인 하여야 하며 , 특히 장기 투자가들은 주봉에서의 Mother Band 모양에 주목 하여야 한다 .

이제부터는 Mother Band 와 추세와의 관계를 보면, 주봉과 일봉에서 Mother Band 는 지지 / 저항선 역할을 하지만 상단 혹은 하단밴드가 돌파되면 강력한 추세가 형성된다 .

실전 매매에서 Mother Band 의 지지 / 저항도 중요하지만 큰 수익은 Mother Band 를 이용한 추세 매매에서 거둘 수 있다.

그러면 주가가 일봉상 Mother Band 를 돌파하면 왜 추세가 형성되는 것일까 ?

이 질문에 대한 답은 간단하다 . 지난 일년간 시장에 참여한 투자가들이 생각하는가격의 심리적 상한선 혹은 하한선이 돌파되거나 무너지면 대부분의 시장 참여자들이 밴드가 뚫린 방향으로 매매에 참여하기때문이다

즉, Mother Band 의 상단밴드가 돌파되면 추가 상승을 기대하며 매수하고 하단밴드가 하향 돌파되면 손절매에 나서기 때문이다.

특정 종목이 Mother Band 상단밴드를 상향 돌파한다는 의미는 지난 1 년간 시장에 참여한 투자자들의 심리적 저항선을 뚫어낸 것으로 향후 지속적으로 상승하겠다는 의지의 표현인 것이다 .

시가총액 상위종목의 Mother Band 상향 돌파는 그 종목이 시장에서 주도주로 등극한다는 것을 천하에 공표하는 의식인 것이다 .

따라서 투자가들은 Mother Band 를 상향 돌파한 주도주에 대한 예의의 표현으로 그 주식을 자신의 포트폴리오에 편입하고 주도주가 가져다 주는 수익을 향유하여야 한다.

그러나 대부분의 일반 투자자들은 Mother Band 를 상향 돌파한 종목을 매수하지 못한다 . 왜냐하면 Mother Band 상향 돌파한 시점의 주가는 이미 저가대비 50~100% 혹은 심지어 200% 정도 상승해 있기 때문이다 .

매수 시점의 주가를 바라보며 고소공포증을 느끼는 것이다. 하지만 치열한 연구를 통해서 매매기법을 확립한 프로 투자가는 손절매를 각오하고 기법에 따라 매수에 가담한다 .

이들은 Mother Band 를 상향 돌파한 주도주는 통상 저점에서 매수시점까지 상승한 폭의 2~3 배 이상 추가 상승하는 것을 알기 때문이다 .

바로 이러한 매매 행태가 매매기법이 확립된 시장의 승자 (Gainers) 와 매매기법이 없거나 애매한 시장의 실패자 (Losers) 를 구분하게 만드는 것이다 . 당신은 지금 이 시장에서 승자인가 아니면 실패자인가 ?

매매기법을 확고하게 정립한다면 누구나 시장의 승자가 될 수 있다. 상승장에서 유망해 보이는 특정 업종의 한 종목을 자신의 포트폴리오에 편입하고자 한다면 , 투자가는 그 업종에서 가장 강력한 상승이 예상되는 대장주를 선택해야 한다 .

투자가가 대장주 선별에 실패하여 대장주 대신에 업종 내 다른 후발주를 포트폴리오에 편입한다면 , 볼린저 트렌드 전략 대장주를 선택했을 경우와 비교하여 현저하게 저조한 수익률을 경험하게 될 것이다.

업종 구성 종목 중에서 Mother Band 상단밴드를 가장 먼저 돌파한 종목이 그 업종의 대장주로 등극할 가능성이 높다 .

업종 대장주는 업종 내 다른 종목에 비해 상승폭이 훨씬 크며 상승 기간도 길다.

코스피 주봉차트와 일봉차트를 보면 결국엔 240일볼린저밴드상단밴드를 돌파하는 과정에서 진통이 이어지는 국면이다.

이는 곧 하단 저가매수세의 도움을 받아야 한다는 의미이니..

주봉으로는 5주선과 10주선의 수렴,일봉으로는 20일선과 60일선의 도움을 받아야 하며 또한 종목으로는 삼성전자와 sk하이닉스의 도움을 받아야 하니 결국 코스피 업종지수차트는 당분간 정체될 확률이 높다

코스피의 상승을 위해서 중요한 삼성전자와 sk하이닉스의 움직임을 첨부하면

다음으로는 코스닥 시장의 흐름을 보면

코스닥 시장은 기술주 시장이며 결국 기술주 전체흐름이 좋아질려면 IT업종과 제약바이오업종흐름이 중요하다

그렇게 본다면 의약업종의 경우 고점대비 35%의 하락에도 불구하고 제약업종이 반등할것이라는 확신이 들지않는다.

결국 피곤한 시장이 이어진다는 것과 다름없는데 그래도 아직 시장에는 일부종목들의 상승흐름이 이어지고 있다.

결국 현재 시장의 흐름은 코스피,코스닥 양대 시장 모두 상승추세흐름이 나타나 추세추종을 하는 시장이 아니라

상승트렌드가 정해진 일부 몇몇 종목만을 대상으로 지속적인 재매매를 해나가는 매매를 해야하는게 현재 시장의 흐름이란 말이된다

주식투자 어떻게 할것인가? 카지노 이야기로 시작 해보겟습니다.

카지노에서 게임을 하는것은 돈을 따기 위해서인가요 ? 아니면 순수하게 재미를 위해서인가요 ?가끔 초심자의 행운이나 재수가 좋아 더러 한몫 챙기고 나오는 사람도 있지만 대부분은 크던 작던 돈을 잃고 나오게 됩니다.

그렇다고 편법이 있거나 손님보다 월등히 유리한 확률로 갑과 을의 관계를 가진것도 아닙니다.대략 5"5의 확률로 수렴된다고 하는데 손님들은 도박에서 돈을 잃는 가장 큰 이유가 뭘까요 ?

강원랜드의 순익을 보면 보통 4 천억 정도가 영업이익으로 벌어갑니다 . 주식시장과 카지노가 무슨 상관이지 ? 이런 생각을 하시겟지만 주식시장에서 승자는 좀더 복잡해서 카지노는 돈을 많이 걸든 적게걸든 동일한 조건에서 게임을 즐길때마다 수수료로 돈을 챙겨가지만 주식시장은 큰돈을 가진 큰손이 개인투자자들보다 유리한 조건을 얼마던지 만들수있겟지요.

증권사는 수수료와 나라에서 또 세금을 챙겨가는데 이돈이 대한민국 전 증권사 영업이익과 세금으로 챙겨가는 거래세를 계산하면 물론 게임도 즐기고 돈도 딸려고 카지노와 손님이 싸우듯 투자자들도 돈을 딸수있다는 계산이 있기에 주식투자를 하겟지요.그래서 그런 불리함은 게임의 룰이라 어쩔수 없습니다.

문제는 카지노든 주식시장에서든 승자가 되면 좋겟지만 현실은 그렇지 못합니다.

그 이유는 대개 사람들은 벌려는 욕심에 몰두하지 잃지않는 방법이나 욕심을 다스리는것에서는 관심이 없기 때문입니다 .

제 주위에서는 도박 도 투자처럼 하는 분도 있는데 이런 분들은 돈을 따는 방법은 이야기 하지않고 자금관리를 어떻게 하며 잃고 있을때 마음을 어떻게 다스리는지 등 그런 이야기가 전부입니다

한 30년 주식시장에 있다보니 돈을 따는 사람들과 돈을 잃는 사람들을 대하게 되는데 그 사람이 돈을 벌었는지 잃었는지는 대개 몇마디 말이면 충분히 알게됩니다.

멀티볼린저밴드 투자 기법-1 코멘트 12

팍스넷 회원 여러분께 제가 개발한 주식투자 기법인 "멀티볼린저밴드 투자 기법" 을 오늘부터 소개드리고자 합니다.

많은 성원과 질책을 부탁드립니다.

멀티볼린저밴드 투자 기법 -1

(1-2) 멀티볼린저밴드 기법 개발 과정

[2] 볼린저밴드의 기본적인 활용

성공적인 주식 투자를 위해서 무엇을 준비하여야 하나 ?

주식 시장에 참여하는 투자자들은 모두 성공적인 투자 성과를 희망하며 노력하지만 자본주의 시장에서 가장 치열한 경쟁이 벌어지는 주식 시장에서 성공하기란 쉽지 않다 . 그러면 성공적인 투자성과를 거두기 위해서 주식 투자자들이 갖추어야 할 핵심 가치는 무엇인가 ? 이 질문에 멀티볼린저밴드 투자 기법에서는 다음 네 가지 핵심 가치를 제안한다 .

[ 그림 1-1] 성공적인 주식 투자를 위한 핵심 가치

첫 번째 핵심가치인 위험관리는 심리관리 , 총자본관리 , 시장 위험 관리 , 매매 위험관리 등 네 가지로 구성되며 주식 투자자의 심리와 투자금에 대한 위험관리를 의미한다 . 기관 투자가들은 회사 내부적으로 체계적인 위험관리 시스템을 갖추고 투자에 참여하지만 개인 투자자들은 위험관리에 대한 인식 부족으로 투자 위험에 노출되기 쉽다 . 위험관리는 성공적인 투자를 위해서 가장 중요한 핵심 가치이지만 대부분의 시장 참여자들이 이 가치를 소홀히 하여 실패를 거듭한다 .

두 번째 주도업종 파악은 종합지수가 상승하는 시기에 지수 상승을 앞장서서 견인하는 업종을 찾아내는 것을 말한다 . 투자자가 주도업종을 파악하지 못하여 시장에서 소외된 업종에 속한 종목을 보유하고 있다면 성공적인 성과를 거두기는 어렵다 . 따라서 시장 참여자들은 항상 주도업종이 무엇인가를 파악하여 , 주도주를 매수하기 위해 노력하여야 한다 .

세 번째 핵심가치는 기업가치 분석이다 . 투자자들은 기업가치 분석을 위한 수 많은 지표들을 이미 알고 있다 . 예를 들면 PER, PBR, ROE, EPS, EV/EBIDTA 등 . 하지만 이러한 기업가치 분석 지표들을 볼린저 트렌드 전략 모두 동원하여 투자할 기업을 선택한다고 해서 성공적인 투자 성과가 담보되지는 않는다 . 그리고 이러한 지표들로 투자 대상 기업의 지나간 과거 재무제표를 분석한다면 투자에서 성공할 확률은 더욱 떨어진다 . 왜냐하면 주가는 기업의 과거 실적을 반영하는 것이 아니라 미래 가치에 따라서 움직이기 때문이다 .

멀티볼린저밴드 투자기법에서는 기업의 ‘ 근거리 미래 가치 ’ 가 가장 중요한 가치라고 평가하여 ‘ 영업이익 증가율 ’ 에 집중한다 . 즉 현재 시점에서 다음 분기에 영업이익이 크게 증가할 기업 , 또 이번 회기 연도에 지난번 회기 연도보다 영업이익이 획기적으로 증가할 가능성이 있는 기업의 가치를 가장 높게 평가한다 .

마지막 네 번째 핵심가치는 멀티볼린저밴드 매매규칙이다 . 성공적인 주식 투자를 위해서는 주가 움직임을 정확히 파악하고 상승 가능한 종목을 선택할 수 있는 주식 분석 이론이 반드시 필요하다 . 멀티볼린저밴드 매매규칙은 필자가 “ 추세구간에서의 변동성 축소 (Volatility Squeeze in Trends)” 라는 철학을 바탕으로 개발한 주식 분석 이론으로 기존에 주식시장에 알려진 여타 주식 분석 방법론 과는 ‘ 틀 (frame)’ 자체가 볼린저 트렌드 전략 다른 이론이다 .

멀티볼린저밴드 매매규칙은 ‘ 추세 (Trend)’ 에 대한 명확한 정의와 ‘ 추세추종 매매 (Trend following Trading)’ 방법론이 주된 내용으로 투자자들이 주가 흐름을 분석하고 투자 대상 종목을 선정하는데 큰 도움이 되리라고 확신한다 .

(1-1) 멀티볼린저밴드 매매규칙 개발 과정

2003 년경 필자는 시스템트레이딩 프로그램을 개발하면서 볼린저밴드의 유용성을 느끼게 되었다 . 보다 심화된 내용을 공부하고 싶어 국내에서 발간된 주식 기술적 분석 책에 나온 볼린저밴드에 관한 내용을 모두 섭렵하였으나 대부분 외국 원서를 번역한 내용에 불과하고 실전에 응용하면서 기법을 소개한 내용은 극히 일부에 국한되어있어 아쉬웠다 .

마침 볼린저밴드 개발자인 존 볼린저 ( John Bollinger) 가 2002 년도에 발간한 “Bollinger on Bollinger Bands” 를 발견하여 항공우편으로 받아서 읽어보았지만 ‘ 볼린저밴드와 지표와의 관계 ’, ‘ 볼린저밴드와 패턴과의 관계 ’ 정도만 참고할 만 하였고 특별히 주목할 내용은 없었다 . 하지만 그 책에 실린 단 하나의 그림이 필자의 눈을 강렬하게 끌었다 . 그 그림은 중심선으로 사용되는 이동평균선의 값을 서로 다르게 설정한 볼린저밴드 2 개를 하나의 차트에 동시에 설정해 놓은 것으로 저자는 두 볼린저밴드가 중첩되는 지점을 흥미롭다고 언급하면서 그림 설명을 간단히 마쳤고 그 활용에 대한 자세한 내용은 없었다 .

그 하나의 그림은 필자의 상상력을 강하게 발동시켰고 , 이후 기법 연구에 큰 모티브가 되었다 . 보통 20 일 단순이동평균선에 표준편차 2 배를 적용하는 볼린저밴드에 40, 80, 240 일 단순이동평균선을 적용시키고 , 볼린저밴드와 볼린저밴드의 관계 그리고 볼린저밴드와 이동평균선의 관계를 연구하면서 “ 멀티 볼린저밴드 기법 ” 을 확립하게 되었다 .

이 기법의 핵심 내용은 두 개 이상의 볼린저밴드를 동시에 사용하여 추세를 구분하고 , 추세 구간에서 변동성 축소 시점을 찾아내어 매수 진입 시점을 파악하는 것이다 . 기법 내용이 다소 생소할 수 있지만 , 이 기법을 잘 숙지하여 거래에 활용한다면 주식 시장이라는 전쟁터에서 승리할 수 있는 막강한 무기를 보유하게 될 것이다 .

[2] 볼린저밴드의 기본적인 활용

가장 먼저 소개할 내용은 멀티 볼린저밴드 기법에서 사용하는 볼린저밴드 중 가장 큰 수치를 적용하는 240 볼린저밴드이다 . 우선 각자가 사용하는 HTS 의 차트에 볼린저 트렌드 전략 볼린저밴드를 불러오고 적용수치를 일반적으로 사용하는 (20,2) 혹은 (12,2) 에서 (240,2) 로 변경하여 차트에 적용한다 . 당신이 이 간단한 작업을 하는 순간 주가를 보는 시각은 일취월장하게 된다 .

몇 년 전 초고속 인터넷서비스 업체의 광고 볼린저 트렌드 전략 중 “See the unseen” 이라는 내용을 보거나 들은 적이 있을 것이다 . 같이 생각해보자 , “ 보이는 것 ” 과 “ 보이지 않는 것 ” 에 대하여 . 우리가 주식 거래를 위해서 주가의 흐름을 나름대로 관찰하면서 모든 것을 보고 있을까 ? 당신은 혹시 볼린저 트렌드 전략 이런 질문을 자신에게 해본 적은 없는가 ? “ 내가 보지 못하는 것이 있는 거 아니야 ?” 멀티 볼린저밴드 기법은 당신이 주가를 분석하면서 그 동안 보지 못했던 것을 볼 수 있도록 도와줄 것이다 .

우선 주가는 어떻게 형성될까 ? 어떤 주식의 가격이 속절없이 계속 떨어지다가 특정 가격에서 하락을 멈추고 극적으로 상승 반전할 때 그 저점 가격은 어떻게 형성될까 ? 이 질문에 대한 대답은 명쾌하다 . 주식의 가격은 ‘ 수요와 공급 ’ 에 의해 결정된다 . 그 ‘ 수요와 공급 ’ 은 스마트머니를 운용하는 메이저들의 공감대에 의해서 결정된다 . 당신이 주식시장에서 성공하고 싶다면 메이저들과 함께 공감대를 형성하면 된다 . 실제 주가의 움직임을 차트로 보면서 살펴보자 .

아래 종근당 주봉 차트는 일반 투자자들이 이동평균선 (20, 60, 120MA) 을 설정하여 보는 일반적인 차트 형태로 2011 년부터 2013 년 상반기까지의 주가 움직임을 보여주고 있다

위 차트에서 점검해야 하는 사항은 원숫자 1 번에서 주가가 저항을 받는 위치 파악과 원숫자 2 번 지점인 13,000 원 중반 가격대의 매수 타이밍 그리고 2012 년 말부터 형성된 강한 상승 추세 구간 ( 원숫자 3 번 ) 에 주식을 보유할 근거를 알 수 있는 가이다 . 일반 투자자들이 주로 보는 위 차트에서는 투자자가 종근당을 매매하고자 할 때 이러한 세가지 점검 사항을 파악할 기준을 찾기 힘들다 .

종근당 주봉 차트에 240 볼린저밴드를 설정하여 주가 움직임을 살펴 보자 .

240 볼린저밴드를 설정한 위 종근당 주봉 차트에서 저항선으로 작용한 240 볼린저밴드 상단밴드에서 주가가 하락 전환된 모습 ( 원숫자 1 번 지점 ) 과 바닥권에서 지지선 역할을 한 하단밴드를 지지하며 주가가 상승 전환된 것 ( 원숫자 2 번 지점 ) 을 명쾌하게 볼 수 있다 . 또한 2012 년 10 월 주가가 원숫자 3 번 지점에서 240 볼린저밴드 상단밴드를 상향 돌파한 후 추세적인 상승을 하는 것을 알 수 있다 . 모든 종목이 종근당처럼 움직이지는 않지만 240 볼린저밴드는 위 차트에서와 같이 주가의 지지 , 저항 , 추세구간 진입 등을 명시적으로 파악하도록 도움을 준다 .

위 종근당 차트와 유사하게 주가가 움직인 2008 년 한샘의 주봉 차트를 보자 .

위 한샘 주봉의 주가 움직임은 [ 차트 2-2] 에 나타난 종근당의 주가 움직임과 상당히 유사하다는 것을 알 수 있다 . 한샘 주식을 매수한다는 관점에서 주봉상 240 볼린저밴드의 하단밴드가 지지되는 2009 년 1 월 ( 원숫자 2 번 지점 ) 은 최고의 매수 시점이며 , 주가가 240 볼린저밴드의 상단밴드를 돌파하여 상승추세 구간에 진입하는 같은 해 10 월 ( 원숫자 3 번 지점 ) 에는 추가 매수 기회를 잡을 수 있었다 . 240 볼린저밴드 상∙하단밴드를 활용하여 2009 년에 한샘 주식을 매수하였다면 이후 주가는 어떻게 움직였을까 ? 다음 한샘 주봉 차트를 보자 .

위 차트에서 2009 년 1 월에 주봉상 240 볼린저밴드 하단밴드의 지지를 받으며 바닥을 확인하고 상승하기 시작한 한샘의 주가가 2013 년까지 500% 이상 지속적으로 상승한 것을 확인할 수 있다 . 이러한 한샘 주가의 예에서 보듯이 투자자들은 240 볼린저밴드를 주가의 지지 , 저항 , 추세구간 진입 등을 파악하는 유용한 도구로 활용할 수 있다 .