일반적인 기술적 분석 지표

다이버전스 표

일반적인 기술적 분석 지표

주식 기술적 분석 보조지표 - RSI 지표란??(feat. 시그널, 주가, 기준)

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주식 기술적 분석 보조지표 - RSI 지표란??(feat. 시그널, 주가, 기준)

사하!("사이다경제 하이"라는 뜻)

이번 주가 시작이 되었고 주식 시장도 열렸네요

지난주부터 카카오와 네이버 주가가 심상치 않던데 오늘도 유지되고 있어요

주식은 참 어려우면서도 재밌는 분야인 거 같아요(물론 잃으면 너무 슬프지만..)

꼭 수익이 나지 않더라도 주가 변동을 보는 게 쏠쏠한 재미가 있더라고요

오늘은 보다 섬세한 투자 판단을 돕기 위해 기술적 분석을 보완하는 보조지표 RSI 에 대해 알아보도록 할게요

참고로 기술적 분석이란 주식 시장에 나타난 주가나 거래량 등의 과거 데이터를 기초로 해서 시세를 예측하는 것 을 말해요

RSI(Relative Strength Index)란 상대강도지수로 가격 상승, 하락 압력의 상대적 강도를 나타내는 기술적 지표 예요

주가의 과매수 또는 과매도를 시각적으로 보여주기 때문에 많은 투자자들이 보조 지표로 활용하죠

RSI지표를 산출하기 위해서는 일정 기간을 두고 전일 가격을 기준으로 해서 상승분과 하락분의 각각의 평균값 을 구해야 해요

상승 변화량이 더 크다면 과매수 상태로 판단하고 하락한 변화량이 더 크면 과매도로 판단하겠죠

상승분과 하락분의 평균값은 각각 AU(Average Up), AD(Average Down)일반적인 기술적 분석 지표 라고 하는데,

AU를 AD로 나누면 RS(상대적 강도)값을 알 수 있어요

RS(상대적 강도) - AU(상승폭) / AD(하락폭)

여기서 RS값이 오르는 것의 의미는 무엇일까요?

바로 일정 기간 동안의 하락폭보다 상승폭이 더 크다는 것을 의미하는 것이겠죠

반대의 경우는 RS이 작아지는 것이고요

RS를 통해서 RSI 수치를 구할 수 있는데요

통상 AU를 AU와 AD의 합으로 다시 나눠서 RSI를 산출해요

RSI - AU(상승폭) / AU+AD(상승폭 + 하락폭)

RSI차트와 지수는 코스피 일봉 차트 내에서 보조지표 항목 중 RSI를 클릭해서 볼 수 있어요

아래 이미지를 참고하시면 되세요

(코스피 차트와 RSI 차트 ⓒ네이버 금융)

일반적으로 RSI 그래프는 이동평균선과 같이 표시 하는데,

먄약 RSI를 10일의 기간으로 두고 5일 이동평균선과 같이 표시하면 RSI 그래프는 (10,5)라고 표시해요

10일이라는 기간의 RSI를 계산하고 5일 이동평균선과 비교하는 것이에요

이 기간과 이동평균선 설정은 물론 다르게 할 수 있어요

RSI를 개발한 월레스 와일더(Welles Wilder)는 만약 RSI가 70% 이상일 경우를 과매수 국면, 반대로 30% 이하면 과매도 국면이라고 규정 했어요

다시 말해서 RSI가 70%를 넘으면 이후 하락할 수 있는 가능성을 염두해서 매도 전략을 취하고, 30% 이하로 떨어지면 매수 전략을 취하는 것이죠

이런 전략이 있을 수 있고 위 전략을 살짝 수정해보면 RSI 기준을 50% 에 둘 수 있겠죠

(주식) 기술적 분석 오실레이터 지표

오실레이터 지표는 기술적 분석에서 추세의 강도를 보여주고 주식이 과매도 (Oversold)도 되었는지 과매수 (Overbought)되었는지를 보여준다. 주식의 가격은 대부분 수요와 공급이 결정해 주므로 오실레이터 지표를 잘 이용하면 매수 타이밍과 매도 타이밍을 결정할수 있다. 오실레이터는 상한값과 하한값을 오가며 사전에 정해놓은 범위를 벗어나면 과매도 또는 과매수 되었다는 신호이다. 하지만, 오실레이터 지표가 보여주는 과매도와 과매수는 강한 추세 기간에는 범위밖에 오랫동안 머무를수 있기 때문에 이 지표만을 보고 매수와 매도 타이밍을 결정하는것은 위험할수 있다. 많은 단기 투자자들과 데이 트레이더들이 오실레이터 지표를 이용해 단기 수익을 위해 매매 한다.

오실레이터 지표는 모멘텀(Momentum)지표라고도 일컷고 여러가지의 지표들이 있지만 이글에서는 RSI (Relative Strength Index), 스토케스틱 (Stochastics)과 MSCD 지표들을 알아보려 한다. 오실레이터 지표는 대부분 차트안에 보여주지 않고 차트 아래쪽에 보여준다.

1. 상대 강도 지수 (RSI)

RSI 는 같은 기간의 상향이동 평균 규모와 하향이동 평균 규모를 비교하여 과매수 또는 과매도 상황을 나타내는 지표이다. RSI 는 0 에서 100 까지 숫자로 나타내며 70보다 높으면 과매수 구간으로 보고 30보다 낮으면 과매도 구간으로 본다. 따라서, RSI 가 70보다 높으면 과매수 구간으로 주가가 하락할 가능성이 크고 또한 RSI 가 30보다 낮으면 과매도한 구간이므로 주가가 상승할 가능성이 크다.

RSI 의 단점은 레깅 (Lagging) 지표로 시장보다 한발 느린 지표이므로 주의해서 이용해야 한다. 또한, 추세를 거스리는 매매는 위험함으로 매수와 매도 타이밍은 추세와 같은 방향으로만 이용하는 것이 보다 안전하다. 상승세에서는 매수 타이밍만 노리고 하락세에서는 매도 타이밍만 노린다면 보다 유용하게 사용할수 있다.

NVDA (엔비디아) RSI

2. 스토케스틱 (Stochastics)

스토케스틱 지표는 시장의 추세를 측정하고 주식의 종가와 특정기간의 주가범위를 비교하여 과매수 또는 과매도 상황을 찾는 지표이다. RSI 가 시장보다 늦은 지료라면 스토케스틱은 보다 빠른 지표로 인식된다. 스토케스틱은 0에서 100까지 나타내며 80보다 높으면 과매수된 상태며 20보다 낮으면 과매도된 상태를 나타낸다.

스토케스틱 지표는 2개의 선으로 표기되며 하나는 오실레이터 (아래 지표 갈색)또하나는 그의 3일 이동평균선 (보라색) 이다. 이 두선이 만나는 지점이 추세 변동이 일어날 가능성이 크다과 보고 매수 또는 매도 타이밍으로 이용한다. 모든 거래는 추세를 거슬러 하는것은 위험함으로 상승세에서는 매수 타이밍만 노리고 하락세에서는 매도 타이밍만 이용하는것이 좋다.

BABA (알리바바) 스토케스틱

3. 이동평균수렴 확산지수 (MSCD)

MSCD 는 추세의 강도를 측정하고 이동 평균선과 신호선을 보여주고 2개의 선이 지나는 지점을 매수 또는 매도 타이밍으로 가르키는 지표이다. 단기(12일) 이동평균값과 장기(26일) 이동평균값의 차이를 이용한 지표이고 시기널은 9일 이동평균선을 나타낸다. MSCD 의 단점은 RSI 와 마찬가지로 레깅 (Lagging) 지표로 시장보다 한발 느리다고 한다.

MACD = [12-Period EMA] − [26-Period EMA]

MSCD 라인이 신호선을 상향 추월하는 시점이 주가가 상승하는 매수 타이밍 이고 반대로 MSCD 라인이 신호선을 하양 추월하는 시점이 매도 타이밍이다.

아래 차트에 보이는 바과 같이 캔들시틱 차트 아래 이동평균수렴 확상지수 (MSCD)를 보여준다. 초록 색깔이 이동 평균선이고 보라색이 신호선이다. 차트에서 보이듯이 트랜드는 하락장이기 때문에 매수 보다는 매도 타이밍을 잡는데 유용하다.

TWLO (트윌로) MSCD

기술적 분석에서 쓰이는 오실레이터 지표들은 다양하지만 그중에 스토케스틱, RSI 와 이동평균수렴 확장지수는 가장 많이 이용되는 지표들이다. 오실레이터 지표들은 가격대에 과매도와 과매수한 상황을 보여줌으로 이를 이용한 매매 타이밍을 잡는데 이용된다. 하지만, 강한 추세속에서는 과매수 또는 과매도가 오랜기간 동안 유지될수 있으므로 추세와 같은 방향의 매매 신호만 취하는것이 안전하다. 다른 말로, 상승추세에서는 매수 신호만 이용하고 하락 추세에서는 매도 신호만 이용하는 것이다.

기술적 분석을 이용한 단기 주식 매매는 위험하다. 단기적으로는 주가가 어느 방향으로 움직일지 예측하기도 어렵고 오실레이터 지표들이 보여주는 과매도와 과매수 지표는 보충 자료로만 이용하고 기본적 분석을 통한 종목 선택과 투자 전략에서 설명하는 현재의 마켓 추세를 이용하여 장기적인 투자를 하는것이 바람직하다.

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순대

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Adam팀 기술적 분석 강의

다이버전스 표

다이버전스는 크게 두가지로 나뉩니다

bearish(하락신호)와 bullish(상승신호) 다이버전스로 이것 또한 3가지로 구분이 가능합니다

일반 다이버전스

비트코인 일반 하락 다이버전스 발생

bearish - 가격 고점 상승, 지표 고점 하락

bullish - 가격 저점 하락, 지표 저점 일반적인 기술적 분석 지표 일반적인 기술적 분석 지표 상승

일반 다이버전스는 추세반전의 가능성을 의미합니다

히든 다이버전스

비트코인 히든 하락 다이버전스 발생

bearish - 가격 고점 하락, 지표 고점 상승

bullish - 가격 저점 상승, 지표 저점 하락

히든 다이버전스는 추세유지를 의미합니다

위 - 가격 , 아래 - 지표

히든 다이버전스는 추세유지를 의미하기 때문에 다른 다이버전스보다 강한 신호이기도 합니다

일반 다이버전스와 히든 다이버전스

그렇기 떄문에 일반, 과장된 다이버전스와 히든 다이버전스가 동시에 발생 시 히든쪽으로 방향이 바뀌게 됩니다

과장된 다이버전스

비트코인 과장된 다이버전스 발생

bearish - 가격 고점 수평, 지표 고점 하락

bullish - 가격 저점 수평, 지표 저점 상승

과장된 다이버전스는 추세반전을 의미합니다

다이버전스 컨펌( confirm)

다이버전스가 발생됐음을 다이버전스의 컨펌이라고 합니다

다이버전스의 컨펌은 가격과 지표가 다른 상태에서 반대되는 양봉 혹은 음봉이 나왔을 때 입니다

다이버전스 컨펌

아까 자료로 썼던 일반 다이버전스의 음봉 컨펌을 동그라미한 캡쳐본입니다

다이버전스 작도법

다이버전스의 작도법을 알아보려면 우선 지표의 식을 알 필요가 있습니다(보통 다이버전스는 RSI를 이용하기 때문에 RSI의 식을 살펴보겠습니다

지표 - 상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)란 가격의 상승압력과 하방압력의 상대적인 강도를 나타내는 오실레이터계 지표입니다 RSI 사용방법 과매수, 과매도 RSI는 지표상 30이하(혹은 20)는 과매도

해당 게시글에 RSI에 대한 설명과 식이 포함되어 있습니다

RSI 식

RSI는 식에서 알 수 있듯 상승과 하락폭을 통해 계산을 하고 꼬리는 포함하지 않다는걸 알 수 있습니다

따라서 다이버전스 작도에 있어 꼬리는 포함하지 않고 일반적인 기술적 분석 지표 몸통을 기준점으로 잡습니다

다이버전스 작도법

위 캡쳐본에서는 꼬리의 유무가 다이버전스 컨펌에 영향을 주진 못했지만 간혹 서로의 높낮이가 달라져 다이버전스 컨펌이 되지 않는 경우도 있으니 꼭 숙지하셔야 합니다

마치며

다이버전스는 변곡점과 매수, 매도 타점을 잡기 쉬운 매우 유용한 지표입니다 하지만 강추세일 때는 다이버전스를 무시하며 움직이는 경우도 있기 때문에 확률에 따른 매매를 하셨으면 좋겠습니다

일반적인 기술적 분석 지표

기술적지표 #6. CCI(Commodity Channel Index) 원리, 설정, 계산법, 매매전략까지 한 번에!

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CCI(Commodity Channel Index)는 추세채널지수로 불리며, 현재의 주가가 이동평균으로부터 얼마나 떨어져있는지를 측정하는 지표 이다. 주가가 평균으로부터 멀어지면 다시 평균으로 회귀하려는 속성을 활용한 것으로, 현재 시장의 추세를 파악하고 어떤 상태인지 알려주는 경계신호 로 사용된다.

CCI는 1980년에 도널드 램버트(Donald Lambert)가 고안한 추세지표이다. 본래는 상품가격의 계절성, 주기성에 의한 가격변동의 방향과 강도 등을 확인하기 위해 만들어진 지표이지만, 현재는 상품 뿐 아니라 주식이나 가상화폐 등의 추세를 파악하는데 있어서 널리 사용되는 일반적인 지표로 인정받게 되었다.

※ 0.015는 CCI가 -100에서 +100 사이에 머무르도록 개발자가 설정한 임의의 상수이다.

기간(N) : 평균을 구하는데 기준이 되는 기간을 뜻하는 변수로, 20일로 설정하는 것이 기본이다. 기간이 짧을 수록 변동성이 커진다.

3-1. 과매수/과매도(Overbought/Oversold)

💡 CCI가 -100 이하면 과매도, 100 이상이면 과매수 상태로 판단할 수 있다.

일반적으로 CCI의 값은 -100에서 +100 사이를 오간다. 하지만 이 값이 +100을 돌파하여 커질수록 현재의 주가 상승 추세가 더욱 과열 되고 있음을 나타낸다. 즉, 현재의 시장이 과매수상태로 비정상적인 상태이고 곧 다시 평균으로 가격이 돌아오게 됨을 의미한다. 따라서 이 경우에는 매도를 고려하라는 신호로 해석할 수 있다.

반대로 -100 이하로 작아질수록 현재의 주가 하강 추세가 과열되어 과매도 상태 임을 알 수 있고, 곧 다시 평균으로 가격이 돌아올 수 있음을 의미한다. 이러한 경우에는 매수를 고려하라는 신호로 해석할 수 있다.

3-2. 다른 지표와의 연관성

CCI는 스토캐스틱 패스트/슬로우와 비슷하게 과매수/과매도 상태를 판단할 수 있으나, 이 보조지표들과의 가장 큰 차이는 지표를 산출하는 방법에 있다. 스토캐스틱은 백분율을 계산하기 때문에 최소 0에서 최대 100 사이를 오가지만 CCI는 최댓값,최솟값과 같은 경계값이 없다는 차이가 있다.

💡 CCI는 종목별로 유효한 기준값이 달라질 수 있으며, 후행성을 띄고 있다는 단점이 있다.

CCI는 주로 과매수/과매도를 파악하는데 사용되지만 최댓값과 최솟값과 같은 경계값이 없어 주관적이다. 예를 들어 어떤 종목은 +200에서 -150 사이를 움직이는 종목일 수 있고, 다른 종목은 +300에서 -350을 움직이는 종목일 수 있다.

이러한 경우에 앞서 소개한 -100, +100이라는 일반적인 기술적 분석 지표 절대적인 값을 기준치로 삼으면 문제가 생기게 된다. 따라서 CCI를 사용할 때에는 각 종목마다의 최댓값, 최솟값을 확인하여 판단하는 것이 효과적 이다.

또한 CCI는 후행성지표로, 횡보장에서는 좋은 결과를 얻기 힘들 수 있기 때문에 다른 지표들과 종합적으로 보고 판단하는 것이 좋다.

주식투자 입문: 기본적 분석 & 기술적 분석

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주식 입문자는 주식 투자에 대한 경험이 부족합니다. 기술적 분석과 기본적 분석의 이론만 아는 것은 실전 능력을 향상시키는데 한계가 있습니다. 따라서 분석 기법을 활용한 실전 투자 사례를 통해 간접적으로 투자 경험을 쌓을 수 있습니다.

우리 코스의 특징이 무엇인가요?

증권사 HTS 활용 방법부터 배우는 입문 과정

키움증권 Home Trading System(HTS)을 사용하는 방법부터 분석 기법까지 단계별로 알려드립니다. 주식 투자를 일반적인 기술적 분석 지표 한 번도 안 해 보신 분들도 충분히 따라갈 수 있게 모든 준비를 도와드립니다.

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코스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Q. 바이오는 기관투자자들이 선방하는 영역 아닌가요?

그런 부분도 물론 있습니다. 왜냐하면 비전공 개인 투자자가 바이오 기업의 IR 자료를 객관적으로 해석할 수 있는 눈을 갖추는 것은 어려운 일이니까요. 하지만 자산운용사의 편입 비중 1위 종목이 제약/바이오 섹터가 많다는 것은 이 분야 성장가능성에 대한 전문가들의 확신을 뜻하기도 합니다. 전문투자자들이 투자종목에 확신을 얻게 되는 그 근거, 그 논리의 매커니즘을 짚어드립니다.

Q. 바이오 기업의 성공, 운 아닌가요?

고평가된 종목도 많고, 타산업에 비해 불확실성이 높은 것은 사실이나, 마켓의 이해, 신약개발 프로세스, 임상 데이터를 이해하기 시작한다면, 주가의 움직임이 기반하는 펀더멘털을 이해할 수 있고, 이는 투자의 실패를 확연히 줄여줄 것입니다. 또한 강의에서는 국내 뿐 아니라 미국시장의 트렌드와 이슈를 균형있게 짚어보며, 바이오기업 주가상승 기저에 있는 시장의 기대와 불확실성을 분석해 봅니다.

Q. 비전공자는 공부해도 어려워서 포기하게 돼요!

헬스케어 섹터에는 제약, 진단, 플랫폼, 의료기기 등 다양한 분야의 투자처가 있습니다. 만일 신약개발분야가 어렵다면, 디지털 헬스케어, 바이오 시밀러, CMO 섹터를 살펴보는 것도 좋은 전략입니다. 특히 글로벌 바이오시밀러 시장은 코로나 19로 높아진 보험재정의 부담을 낮추고자 하는 각국의 정부가 규제 완화를 해나가면서 점차 커지고 있습니다. 미국은 2024년까지 800억불 규모의 성장이 예상되는 큰 시장입니다.